鹏扬元合量化股票A,鹏扬元合量化股票C: 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募证明书(2024年第6号)

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金       更新的招募证明书       （2024 年第 6 号）   基金管理东谈主：鹏扬基金管理有限公司   基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司      截止日：2024年5月9日 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                   更新的招募证明书                       【垂危辅导】 选股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可2019335号）进行召募。本基金的基金合 同于2019年7月9日肃肃凯旋，自该日起基金管理东谈主肃肃动手管理本基金。 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集远景和收 益作出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东谈主依照恪称包袱、诚 实信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。 基金产物府上纲领等信息表现文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承 担投资风险。投资东谈主需充分了解本基金的产物性格，并承担基金投资中出现的各种风险。投 老本基金可能遭逢的风险包括：市集风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技巧 风险、合规性风险、本基金特有风险和其他风险等等。此外，本基金以1元运转面值进行募 集，在市集波动等身分的影响下，存在基金份额净值跌破1元运转面值的风险。 基金。 当出现不利行情时，关连行情微弱的变动就可能会使投资东谈主权益遭受较大损失。期货继承每 日无欠债结算轨制，如果莫得在规矩的时辰内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能给投 资带来紧要损失。 投资于内地与香港股票市集交往互联互通机制下允许买卖的规矩范围内的香港纠合交往所上 市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或选拔不将基金资产投资于港股通标的股票，基 金资产并非势必投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使本基金濒临港股通交往机 制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交往国法等各别带来的特有风险，包括但不限 于：港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行T+0反转交往，且对个股不设涨跌幅限 制，港股股价可能阐扬出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的 投资收益变成损失）、港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不可日常交往，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体 详见本招募证明书“风险揭示”章节。 响，存托凭证的境外基础证券的关连风险可能顺利或辗转成为本基金的风险。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书 投资有风险，投资东谈主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募证明书、基金产物府上概 要及《基金合同》。 新基金功绩阐扬的保证。 基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。 后，不错启用侧袋机制，具体详见本招募证明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施时代，基 金管理东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读关连内容并关切本基金启用侧袋机制时的特定风险。 证明书其余所载内容截止日为2024年5月9日，相关财务数据和净值阐扬数据截止日为2024年 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                                    更新的招募证明书                              目       录 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募证明书                   第一部分    引子   《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金招募证明书》（以下简称“招募证明书”或 “本招募证明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售 管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表现管理办法》（以下 简称“《信息表现办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理规矩》（以下简 称“《流动性管理规矩》”）以及《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或《基金合同》                  ）编写。   基金管理东谈主承诺本招募证明书不存在职何演叨记录、误导性敷陈或紧要遗漏，并对其真正 性、准确性、竣工性承担法律办事。   鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本 招募证明书所载明的府上恳求召募的。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招 募证明书中载明的信息，或对本招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务关系的法律文献。投资东谈主 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的 步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他相关规矩享 有权利、承担义务。投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应提神查阅基金合同。   本基金使用量化模子构建股票组合，其中构建量化模子的数据包括交往数据、基本面数 据、另类数据等因子，这些数据相同着手于不同的数据提供商，况且根据不同的需求在数据挖 掘过程中可能采用不同的处理方法。投资东谈主员继承处理后的数据构建量化选股模子，数据质地 和数据挖掘过程中出现的罪戾可能顺利影响量化模子的精度，形成数据风险。本基金继承量化 模子构建股票投资组合，并不是基于量化模子进行轨范化交往。本基金在投资过程顶用到量化 模子选股，量化模子的劣势在一定进程上会影响基金的功绩阐扬，在践诺运作过程中，市集环 境的变化可能会导致量化模子失效，基金功绩阐扬欠安，无法达到预期的投资效果的风险。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                   更新的招募证明书                   第二部分    释义   在本招募证明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 的任何灵验矫正和补充 型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验矫正和补充 明书》过甚更新 要》过甚更新 告》 行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有贬抑力的决定、决议、文告等 过，经2012年12月28日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议矫正，自2013年6 月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届寰球东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球 东谈主民代表大会常务委员会对于修改〈中华东谈主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》修改的《中 华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其相同作念出的矫正 销售管理办法》及颁布机关对其相同作念出的矫正 证券投资基金信息表现管理办法》及颁布机关对其相同作念出的矫正 资基金运作管理办法》及颁布机关对其相同作念出的矫正 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关对其相同作念出的矫正 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 券投资基金的中国境外的机构投资者 会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 额的申购、赎回、调度、转托管及按期定额投资等业务 条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东谈主签订了基金销售服务契约，办理基金销售业务的 机构 户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、建立并 撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 鹏扬基金管理有限公司托付代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为鹏扬基金管理有限 公司 额余额过甚变动情况的账户 申购、赎回、调度及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面说明的日历 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 月 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书 港股通交往日，则本基金有权不绽放申购、赎回等业务，并按规矩进行公告） 所管理的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管理东谈主和投资东谈主共同投诚 额的步履 额的步履 将基金份额兑换为现款的步履 恳求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调度为基金管理东谈主管理的、且由兼并登 记机构办理登记的其他基金基金份额的步履 售机构的操作 额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及基金申 购恳求的一种投资方式 中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调度中转入恳求份额总和后的余额)越过 上一绽放日基金总份额的10% 已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 产的价值总和 净值的过程 基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表现网站）等媒介 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募证明书 东谈主服务的用度 公司，向香港纠合交往所进行申报，买卖规矩范围内的香港纠合交往所上市的股票 以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交往日以上的逆回购与银行按期入款（含契约约定 有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、资产支持证 券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让或交往的债券等 基金养息投资组合的市集冲击成老实拨给践诺申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额 持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待 份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。各种基金份额分设不同的基金代码，并分 别野心和公布各种基金份额净值和各种基金份额累计净值 计提销售服务费的，称为A类基金份额 计提销售服务费的，称为C类基金份额 计帐，方针在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待，属于流动性风险管理器用。 侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，故意账户称为侧袋账户 在紧要不笃信性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在紧要 不笃信性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不笃信性的资产 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募证明书                     第三部分       基金管理东谈主   一、基金管理东谈主概况   称呼：鹏扬基金管理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易老师区栖霞路120号3层302室   办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心16层   邮政编码：100045   法定代表东谈主：杨爱斌   成立日历：2016年7月6日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可20161453号   组织步地：有限办事公司   注册老本：1.18亿元东谈主民币   存续期限：赓续计议   讨论东谈主：吉瑞   讨论电话：4009686688   二、主要东谈主员情况   范勇宏先生：董事长，经济学博士。现任鹏扬基金管理有限公司董事长，中国证券投资基 金业协会法制与自律监察委员会主席，清华大学五谈口金融学院硕士生导师，中国财政科学研 究院硕士生导师。曾任中原基金管理有限公司总司理、中原基金（香港）有限公司董事长、中 国东谈主寿资产管理有限公司首席投资推广官。曾赴任于中国设立银行总行、中原证券有限公司。   杨爱斌先生：董事，复旦大学海外金融专科经济学硕士。现任鹏扬基金管理有限公司总经 理。曾任上海浦东发展银行信贷员，中国吉利保障（集团）股份有限公司组合管理部副总经 理，中原基金管理有限公司固定收益投资总监，北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总司理。   姜山先生：董事，好意思国印第安纳大学商学院工商管理硕士。现任上海华石投资有限公司执 行董事兼总司理，叮当健康科技集团有限公司零丁董事。曾任安达信华强管帐师事务所审计 师，好意思国 Sara Lee 公司里面审计师，瑞银投资银行董事，高盛亚洲有限公司推广董事，好意思国 德州太平洋集团董事及北京代表处首席代表，摩根士丹利华鑫证券有限办事公司投资银行部董 事总司理。   邱峻女士：零丁董事，好意思国波士顿学院工商管理硕士。现任金誉骧达（上海）企业管理有 限公司财务总监。曾任安永管帐师事务所好意思国纽约分所高档审计师、高档司理，安永华明管帐 师事务所上海分所高档司理，蓝山投资商量（北京）有限公司财务总监。   王鹤菲女士：零丁董事，好意思国斯坦福大学商学院金融系玄学博士。现任西交利物浦大学国 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书 际商学院副院长、金融系老师。曾任好意思国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院金融系助理老师，好意思 联储芝加哥银行走访经济学家，清华大学经济管理学院金融系走访学者，中国投资有限办事公 司风险管理部走访经济学家，中国东谈主民大学汉青研究院金融系副老师、副系主任，中国东谈主民大 学海外学院金融学老师。   董克用先生：零丁董事，中国东谈主民大学经济学博士。中国东谈主民大学退休老师，兼任中国社 会保障学会副会长、清华五谈口待业金融50东谈主论坛书记长、北京银安待业金融研究院院长，国 民养老保障股份有限公司零丁董事、江苏品生医疗科技集团有限公司董事及新华联文化旅游发 展股份有限公司零丁董事。曾任中国东谈主民大学劳动东谈主事学院副院长、院长，大众管理学院院 长。   王雪松女士：零丁董事，中国东谈主民大学金融学博士。现任中关村大河并购重组研究院院 长，兼任阳光资产管理股份有限公司零丁董事，清华大学五谈口金融学院硕士生导师。曾任职 于中国证监会。   王徽先生：监事会主席，江苏大学经济学学士。现任中钰老本管理（北京）有限公司管理 合伙东谈主、首席风控官，中兴财光华管帐师事务所（特殊普通合伙）合伙东谈主，娄底中钰资产管理 有限公司财务负责东谈主，兼任杭州钰吉资产管理有限公司董事，重庆淘葫芦科技有限公司董事， 安艺健康产业有限公司董事，江苏晨牌药业集团股份有限公司董事，双峰县国藩病院有限公司 董事。曾任中国华晶电子集团公司管帐，爱韩华电子（无锡）电子有限公司财务司理，苏亚会 计师事务所南边分所名目司理，北京中星微电子有限公司财务司理，无锡东林管帐师事务所合 伙东谈主，利安达管帐师事务所合伙东谈主，金字火腿股份有限公司董事、副总裁、财务总监，北京注 册管帐师协会经济办事审计专科委员会巨匠委员及北京总管帐师协会理事。   吉瑞女士：监事（职工监事），对外经济贸易大学管理学学士。现任鹏扬基金管理有限公 司监察稽核部总监。曾任安永华明管帐师事务所金融审计部审计师，毕马威华振管帐师事务所 风险商量部助理司理及高瓴老本管理有限公司法律合规部高档司理。   曹铮女士：监事（职工监事），北京大学经济学学士。现任鹏扬基金管理有限公司东谈主力资 源及行政管理部总监。曾任国度电网公司监察局文员，北京科舵整合创意商量有限公司东谈主事助 理，索尼爱立信（中国）有限公司东谈主事专员，微软亚洲研究院东谈主事司理，北京鹏扬投资管理公 司东谈主力资源及行政管理部总监。   杨爱斌先生：总司理，复旦大学海外金融专科经济学硕士。曾任上海浦东发展银行信贷 员，中国吉利保障（集团）股份有限公司组合管理部副总司理，中原基金管理有限公司固定收 益投资总监，北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总司理。   朱国庆先生：副总司理兼股票首席投资官，复旦大学经济学硕士。曾任国海富兰克林基金 管理有限公司股票投资总监，富敦投资管理（上海）有限公司高档副总裁、中国股票投资总 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                       更新的招募证明书 监，上海六禾投资有限公司副总司理、权益投资总监，富兰克林邓普顿投资管理（上海）有限 公司中国股票董事总司理、投资组合管理总监。   宋震先生：看护长，北京大学数学学院理学学士，中国经济研究中心经济学双学士，北京 大学信息科学技巧学院工学硕士。曾任Schlumberger Ltd工程师，龙翌创富参谋人有限公司副总 裁，中国证监会北京监管局主任科员。   李净女士：副总司理，英国桑德兰大学商务研究硕士。曾任大连电视台新闻中心记者编 辑，世联地产集团有限公司集团市集部部门司理，搜房控股有限公司中国指数研究院业务总 监，北京世联房地产参谋人有限公司朔方区域市集部总司理，广发银行股份有限公司总行公司银 行部投行高档产物司理，国泰基金管理有限公司机构业务部总监助理。   姜峰先生：量化投资部基金司理，好意思国伊利诺伊大学香槟分校金融工程专科理学硕士。曾 任中粮期货有限公司金融工程部高档研究员，北京鹏扬投资管理有限公司产物部数据分析师。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金司理（2023年12月7日起任职）。   马超先生：量化投资部副总司理，中国东谈主民大学管理科学与工程硕士。曾任创金合信基金 管理有限公司量化分析师、投资司理，珠海宽德投资管理有限公司投资司理，创金合信基金管 理有限公司量化指数与海外部总监助理、基金司理。鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基 金基金司理（2024年4月16日起任职）                    。   历任基金司理情况：   JIANG SHAOKUN先生，管理时代为2019年7月至2020年7月。   施红俊先生，管理时代为2020年6月至2024年4月。   本公司FOF及指数投资决策委员会成员如下：   杨爱斌先生：总司理、FOF及指数投资决策委员会主任委员，复旦大学海外金融专科经济 学硕士。曾任上海浦东发展银行信贷员，中国吉利保障（集团）股份有限公司组合管理部副总 司理，中原基金管理有限公司固定收益投资总监，北京鹏扬投资管理有限公司董事长兼总经 理。   朱国庆先生：副总司理兼股票首席投资官，复旦大学经济学硕士。曾任国海富兰克林基金 管理有限公司股票投资总监，富敦投资管理（上海）有限公司高档副总裁、中国股票投资总 监，上海六禾投资有限公司副总司理、权益投资总监，富兰克林邓普顿投资管理（上海）有限 公司中国股票董事总司理、投资组合管理总监。   施红俊先生：数目投资部总司理兼指数投资总监，同济大学管理学博士。曾任大公海外资 信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门司理，中证指数有限公司研究员、固定收益主 管、研究开发部副总监。   上述东谈主员之间不存在至支属关系。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书   （三）基金管理东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。   （四）基金管理东谈主承诺 阁下轨制，采用灵验顺序，防护违反《中华东谈主民共和国证券法》步履的发生。 采用灵验顺序，防护下列步履的发生：   （1）将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）起义允地对待管理的不同基金财产。   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益。   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失。   （5）侵占、挪用基金财产。   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事关连 的交往行为。   （7）大意包袱，不按照规矩履行职责。   （8）法律、行政法则和中国证监会规矩不容的其他步履。 防护违反基金合同步履的发生。 规及行业范例，敦朴信用、发愤尽责。   （五）基金司理承诺 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书 益； 容、基金投资有规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事关连的交往行为；   （六）基金管理东谈主的里面阁下轨制   （一）里面阁下的原则 决策、推广、监督、反馈等各个要道。 效推广。 产、其它资产的运作分离。 理的阁下成本达到最好的里面阁下效果。   （二）里面阁下的主要内容   公司董事会高度宠爱建立完善的公司治理结构与里面阁下体系，充分表现零丁董事和监事 职能，保护投资东谈主利益和公司正当权益。本公司在董事会下设立了风险管理委员会，负责对公 司在计议管理和基金业务运作的正当性、合规性和风险气象进行查抄和评估，对公司监察稽核 轨制的灵验性进行评价，监督公司的财务气象，评价公司的财务阐扬，保证公司的财务运作符 正当律法则的要乞降通行的管帐圭臬，对公司风险管理轨制进行评价和对公司风险管理轨制的 实施进行查抄， 评估公司风险管理气象。   公司管理层在总司理指点下，崇拜推广董事会笃信的里面阁下计谋，为了灵验贯彻公司董 事会制定的计议方针及发展计谋，设立了投资决策委员会。投资决策委员会是公司负责基金投 资决策的最高权力机构，根据基金合同和公司的相关规矩，笃信基金的投资标的和投资原则， 决定基金投资的轨范与权限成就，阻滞基金的投资策略与资产配置决议及设定基金投资的限制 性方针等。   此外，公司设有看护长，全权负责公司的监察与稽核办事，对公司和基金运作的正当性、 合规性及合感性进行全面查抄与监督，参与公司风险阁下办事，发生紧要风险事件时向公司董 事长和中国证监会讲演。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              更新的招募证明书   董事会下属的风险管理委员会和看护长负责对公司表里部风险进行评估。总司理下设风险 决策委员会，负责对公司日常计议及基金运作中的风险监测、评估与防御提供见识及建议，审 议公司风险阁下轨制与风险管理经过，对公司计议管理中的紧要突发性事件和紧要危险情况进 行评估，制定危险处理决议并监督实施。公司各部门根据具体情况制定本部门的功课经过及风 险阁下轨制，加强对风险的阁下，将风险阁下在最小范围内。   公司对投资、管帐、技巧系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的阁下轨制，采用的阁下 行为包括授权阁下、自我阁下、职责分离、什物阁下、功绩评价、资产分离及监察稽核等轨范 或顺序。   公司依据自身计议特色设立规矩递进、权责统一、严实灵验的三谈内控防地：一是建立以 各岗亭标的办事制为基础的第一皆监控防地；各岗亭均制定翔实的操作经过、明确岗亭职责， 各岗亭东谈主员上岗前必须声明已细察并承诺投诚，在授权范围内承担各自职责；二是建立关连部 门、关连岗亭之间相互监督制衡的第二谈监控防地；公司建立垂危业务处理凭据传递和信息沟 通轨制，关连部门和岗亭之间相互监督制衡；三是建立以看护长和监察稽核部对各岗亭、各部 门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三谈监控防地；看护长、监察稽核部零丁于其它 部门和业务行为，并对里面阁下轨制的推广情况实行严格的查抄、反馈和监督。   （1）投资阁下轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和紧要投资决策等；基金司理 小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理指点基金司理小组在基金 合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作。   ① 投资决策与推广相分离。投资管理决策职能和交往推广职能严格隔断，实行聚拢交往 轨制，由交往管理部聚拢推广通盘交往。建立和推广平允交往管理轨制，确保各投资组合享有 平允的交往推广契机。   ② 投资授权阁下。建立明确的投资决策授权轨制，防护越权决策。投资决策委员会负责 制定投资原则并阻滞资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会笃信的范围内，负责笃信 与实施投资策略、建立和养息投资组合并下达投资指示，对于越过投资权限的操作需要经过严 格的审批轨范；交往管理部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责交往推广。   ③ 警示性阁下。按照法则或公司规矩成就各种资产投资比例的预警线，交往系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④ 不容性阁下。根据法律、法则和公司关连规矩，基金不容投资受限制的证券并不容从 事受限制的步履。交往系统通过预先的设定，对上述不容事项进行自动辅导和限制。   ⑤ 监控与反馈。交往管理部对投资步履进行一线监控；风险管理部进行事中的监控；监 察稽核部进行过后的查抄。在监控中如发现格外情况将实时反馈并督促养息。   （2）管帐阁下轨制 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书   ① 建立了基金管帐的办事轨制及相应的操作和阁下规程，确撑持帐业务有章可循。   ② 按影相互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主关连业务的相互核 查监督轨制。   ③ 为防御在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理轨制。   ④ 制定了完善的档案撑持轨制。   （3）技巧系统阁下轨制   为保证技巧系统的安全恬逸运行，公司对硬件拓荒的安全运行、数据传输与收集安全管 理、软硬件的爱戴、数据的备份、信息技巧东谈主员操作管理、危险处理等方面都制定了完善的制 度。   （4）东谈主力资源管理轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、捕快轨制、薪酬轨制等东谈主事管理轨制，确保 东谈主力资源的灵验管理。   （5）监察轨制   公司设立了监察稽核部，负责公司的监察办事。监察轨制包括违章步履的视察轨范和处理 轨制，以及对职工步履的监察。   公司建立双向的信绝疏导阶梯，形成了自上而下的信息传播渠谈和从下到上的信息陈诉渠 谈。通过建立灵验的信绝疏导渠谈，保证了公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责相 关的信息，并实时投递得当的东谈主员进行处理。公司根据组织架构和授权轨制，建立了了了的业 务讲演系统。   公司设立了零丁于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，查抄、评价公司里面 阁下轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司里面阁下轨制的推广情况，揭示公司里面管理及 基金运作中的关连风险，实时提议更动见识，促进公司里面管理轨制灵验地推广。监察稽核东谈主 员具有相对的零丁性，按期不按期出具监察稽核讲演。   公司严格贯彻基金管理关连的法律法则，严格照章计议。看护长和监察稽核部负责对里面 各职能部门和职工的业务行为及岗亭步履的正当合规性实施监督查抄。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募证明书                       第四部分     基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号   成立时辰：1984年1月1日   法定代表东谈主： 廖林   注册老本：东谈主民币35，640，625.7089万元   讨论电话：010-66105799   讨论东谈主：郭明   二、主要东谈主员情况   为止2024年3月，中国工商银行资产托管部共有职工210东谈主，平均年岁38岁，99%以上职工 领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高档技巧职称。   三、基金托管业务计议情况   作为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来， 承袭“敦朴信用、发愤尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和里面阁下体系、范例的管理 模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里广宽投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最锻练的产物线。领有包括证券投资基金、相信资产、保 险资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基 金、证券公司蚁集资产管理有规划、证券公司定向资产管理有规划、生意银行信贷资产证券化、基 金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类皆全的托管产物体系，同期在国内率 先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为各种客户提供个性化的托管服务。为止2023年 《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的97项最好托管银行大奖；是取得奖项最多的国内托管 银行，优良的服务品性取得国表里金融界限的赓续招供和无为好评。   四、基金托管东谈主的里面阁下轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务速即发展，长久保持在资产托管行业的优 势地位。这些收获的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控设立”的作念法是分 不开的。资产托管部至极宠爱更动和加强里面风险管理办事，在积极拓展各项托管业务的同 时，把加强风险防御和阁下的力度，全心培育内控文化，完善风险阁下机制，强化业务名目全 过程风险管理作为垂危办事来作念。从2005年于今共十七次胜利通过评估组织里面阁下和安全措 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书 施最巨擘的ISAE3402审阅，全部取得无保寄望见的阁下及灵验性讲演。充分标明零丁第三方对 我行托管服务在风险管理、里面阁下方面的健全性和灵验性的全面招供，也讲解中国工商银行 托管服务的风险阁下才调也曾与海外大型托管银行接轨，达到海外先进水平。面前，ISAE3402 审阅也曾成为年度化、惯例化的内控办事技能。”   保证业务运作严格投诚国度相关法律法则和行业监管国法，强化和建立遵法计议、范例运 作的计议念念想和计议格调，形成一个运作范例化、管理科学化、监控轨制化的内控体系；防御 和化解计议风险，保证托管资产的安全竣工；爱戴持有东谈主的权益；保障资产托管业务安全、有 效、稳健运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险阁下组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合 规部、里面审计局）、资产托管部内设风险阁下处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽 核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险阁下办事进行率领、监督。资产托 管部里面成就故意负责稽核监察办事的里面风险阁下处，配备专职稽核监察东谈主员，在总司理的 顺利指点下，依影相关法律规章，对业务的运行零丁运用稽核监察权利。各业务处室在各自职 责范围内实施具体的风险阁下顺序。   （1）正当性原则。内控轨制应当相宜国度法律法则及监管机构的监管要求，并链接于托 管业务计议管理行为的长久。   （2）竣工性原则。托管业务的各项计议管理行为都必须有相应的范例轨范和监督制约； 监督制约应渗入到托管业务的全过程和各个操作要道，掩盖通盘的部门、岗亭和东谈主员。   （3）实时性原则。托管业务计议行为必须在发生时能准确实时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关连的规章轨制。   （4）审慎性原则。各项业务计议行为必须防御风险，审慎计议，保证基金资产和其他委 托资产的安全与竣工。   （5）灵验性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及计议管理的需要当令修改完善，并 保证得到全面落实推广，不得有任何空间、时限及东谈主员的例外。   （6）零丁性原则。设立故意履行托管东谈主职责的管理部门；顺利操作主谈主员和阁下东谈主员必须 相对零丁，得当分离；内控轨制的查抄、评价部门必须零丁于内控轨制的制定和推广部门。   （1）严格的隔断轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明确的岗亭职 责、科学的业务经过、提神的操作手册、严格的东谈主员步履范例等一系列规章轨制，并采用了良 好的防火墙隔断轨制，约略确保资产零丁、环境零丁、东谈主员零丁、业务轨制和管理零丁、收集 零丁。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募证明书   （2）高层查抄。主管行指点与部门高档管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和 管理者，要求下级部门实时讲演计议管理情况和至极情况，以查抄资产托管部在完毕里面阁下 标的方面的进展，并根据查抄情况提议里面阁下顺序，督促职能管理部门更动。   （3）东谈主事阁下。资产托管部严格落实岗亭办事制，建立“自控防地”、“互控防地”、“监 控防地”三谈阁下防地，健全绩效捕快和激发机制，缔造“以东谈主为本”的内控文化，增强职工 的办事心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并通过进行按期、定向的业务与职业谈德培 训、签订承诺书，使职工缔造风险防御与阁下理念。   （4）计议阁下。资产托管部通过制定有规划、编制预算等方法开展各样业务营销行为、处 理各项事务，从而灵验地阁下和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化方针。   （5）里面风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面风险管理，定 期或不按期地对业务运作气象进行查抄、监控，率领业务部门进行风险识别、评估，制定并实 施风险阁下顺序，排查风险隐患。   （6）数据安全阁下。咱们通过业务操作区相对零丁、数据和传真加密、数据传输表露的 冗余备份、监控设施的运用和保障等顺序来保障数据安全。   （7）救急准备与响应。资产托管业务建立故意的横祸收复中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的横祸收复决议，并组织职工按期演练。为使演练愈加接近实 战，资产托管部不停提高演练圭臬，从首先的按照预订时辰演练发展到当今的“偶然演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有才调在发生横祸的情况下两个小时内收复业务。   （1）资产托管部里面成就专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东谈主员，在总司理的顺利 指点下，依影相关法律规章，全面贯彻落实全程监控念念想，确保资产托管业务健康、恬逸地发 展。   （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要自上而下每个职工的 共同参与，独一这么，风险阁下轨制和顺序才会全面、灵验。资产托管部实施全员风险管理， 将风险阁下办事落实到具体业务部门和业务岗亭，每位职工对我方岗亭职责范围内的风险负 责，通过建立纵向双东谈主制、横向多部门制的里面组织结构，形成不同部门、不同岗亭相互制衡 的组织结构。   （3）建立健全规章轨制。资产托管部十分宠爱内控轨制的设立，一贯坚持把风险防御和 阁下的理念和方法融入岗亭职责、轨制设立和办事经过中。经过多年努力，资产托管部也曾建 立了一整套里面风险阁下轨制，包括：岗亭职责、业务操作经过、稽核监察轨制、信息表现制 度等，掩盖通盘部门和岗亭，渗入各项业务过程，形成各个业务要道之间的相互制约机制。   （4）里面风险阁下长久是托管部办事重心之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业 务是生意银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就至极强调范例运作，一直将建立一 个系统、高效的风险防御和阁下体系作为办事重心。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              更新的招募证明书 展，新问题、新情况不停出现，资产托管部长久将风险管理放在与业务发展同等垂危的位置， 视风险防御和阁下为托管业务糊口和发展的生命线。   五、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和轨范   根据《基金法》、基金合同、托管契约和相关基金法则的规矩，基金托管东谈主对基金的投资 范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资不容步履、基金参与银行间债券市集、基金资产 净值的野心、基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入笃信、基金收益分拨、 关连信息表现、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查，其中对基金的 投资比例的监督和核查自基金合同凯旋之后六个月动手。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主违反《基金法》、基金合同、基金托管契约或相关基金法律法 规规矩的步履，应实时以书面步地文告基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文告后应实时核 对，并以书面步地对基金托管东谈主发出回函说明。在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进 行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主文告的违章事项未能在限期内纠正 的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违章步履，应立即讲演中国证监会，同期文告基金管理 东谈主限期纠正。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                      更新的招募证明书                      第五部分   关连服务机构   （一）基金份额销售机构   （1）鹏扬基金管理有限公司直销柜台   办公地址：北京市石景山区绿地环球文化金融城9号院5号楼1401-1405   法定代表东谈主：杨爱斌   寰球统一客户服务电话：4009686688   讨论东谈主：申屠清泉   传真：010-81922890   （2）鹏扬基金管理有限公司直销电子交往平台   客服电话：4009686688   官方网站：www.pyamc.com   本基金的其他销售机构请详见基金管理东谈主官网公示的代销机构。   基金管理东谈主可根据相关法律法则的要求，选拔其他相宜要求的机构销售基金，并在基金管 理东谈主网站公示。   （二）注册登记机构   称呼：鹏扬基金管理有限公司   办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心16层   法定代表东谈主：杨爱斌   寰球统一客户服务电话： 4009686688   讨论东谈主：韩欢   传真： 010-81922891   （三）讼师事务所   称呼：上海源泰讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼   办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼   负责东谈主：廖海   电话：021- 51150298   传真：021- 51150398   讨论东谈主：刘佳   承办讼师：刘佳、黄丽华 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募证明书   （四）管帐师事务所   本基金的法定验资机构为安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）                               。   称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室   推广事务合伙东谈主：毛鞍宁   讨论电话：       （010）58153000   传真电话：       （010）85188298   承办注册管帐师：王珊珊、王海彦   讨论东谈主：王海彦 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书                      第六部分    基金的召募   本基金由基金管理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的关连规矩， 并经中国证监会《对于准予鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金注册的批复》（证监许 可2019 335号）注册召募。   一、基金称呼   鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金   二、基金运作方式和类型   契约型绽放式、股票型   三、基金存续期限   不按期   四、 召募方式及气象   通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理东谈主、销售机构提供的其他方式公开发售。基 金销售机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和讨论方法，请参见基金份额发售公告 以及当地基金销售机构的公告。基金管理东谈主不错根据情况变更、增减销售机构，并另行公告。   五、召募对象与召募期   相宜法律法则规矩的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投 资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。   召募期自2019年6月4日至2019年7月5日止。   六、基金份额类别成就   本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。   在投资东谈主申购时收取申购用度，而不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称 为A类基金份额；在投资东谈主申购时不收取申购用度，但从本类别基金资产入网提销售服务费的 基金份额，称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别成就代码，分别野心和公告各种基金份 额净值和各种基金份额累计净值。   在不违反法律法则、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无践诺性不利影响的情况 下，经与基金托管东谈主协商一致，基金管理东谈主可增多新的基金份额类别、住手现存基金份额类别 的销售、对基金份额分类办法及国法进行养息等，不需要召开基金份额持有东谈主大会，但养息实 施前基金管理东谈主需实时公告并报中国证监会备案。   投资东谈主可自行选拔申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互调度。   七、基金的运转面值   本基金每份基金份额的运转发售面值为东谈主民币1.00元。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书               第七部分    基金合同的凯旋   一、基金合同凯旋   本基金基金合同于2019年7月9日起肃肃凯旋。自基金合同肃肃凯旋之日起，本基金管理东谈主 肃肃管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   基金合同凯旋后，连气儿20个办事日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或者基金资产净值 低于5000万元情形的，基金管理东谈主应当在按期讲演中给以表现；连气儿60个办事日出现前述情形 的，基金管理东谈主应当向中国证监会讲演并提议科罚决议，如调度运作方式、与其他基金合并或 者远离基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法则另有规矩时，从其规矩。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书             第八部分      基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的气象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主在基金管理东谈主 网站中列明。   基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。投资东谈主应当在销 售机构办理基金销售业务的营业气象或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。   二、申购与赎回的绽放日实时辰   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往所、深圳证券 交往所的日常交往日的交往时辰（若该交往日为非港股通交往日，则本基金有权不绽放申购、 赎回，并按规矩进行公告），但基金管理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同凯旋后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时辰变更或其他特殊情况， 基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的相关规矩在指定媒介上公告。   本基金自2019年8月9日起动手办理日常申购和赎回业务。基金管理东谈主不得在基金合同约定 之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者调度。投资东谈主在基金合同约定之外的日历 和时辰提议申购、赎回或调度恳求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一 绽放日基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 行野心； 时，如果发生申购、赎回损伤持有东谈主利益的情形时，应当实时暂停申购、赎回业务。 金估值的平允性，舞动订价机制的关连旨趣与操作方法解任关连法律法则及监管部门、自律组 织的规矩，具体请参见招募证明书或关连公告。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书   基金管理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行养息。基金管理东谈主必须在新国法 动手实施前依照《信息表现办法》的相关规矩在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的轨范   投资东谈主必须根据销售机构规矩的轨范，在绽放日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回的 恳求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规矩时辰前全额托福申购款项，投资东谈主在规矩时辰前全额 托福申购款项，申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购凯旋。   基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。投 资东谈主赎回恳求凯旋后，基金管理东谈主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生无数赎回或 基金合同约定的减慢支付赎回款项时，款项的支付办法参照基金合同相关条件处理。   遇交往所或交往市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金 管理东谈主及基金托管东谈主所能阁下的身分影响业务处理经过，则赎回款项划付时辰相应顺延。   基金管理东谈主应以交往时辰末端前受理灵验申购和赎回恳求确今日作为申购或赎回恳求日(T 日)，在日常情况下，本基金登记机构在T＋1日内对该交往的灵验性进行说明。T日提交的灵验 恳求，投资东谈主可在T＋2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询恳求 的说明情况。若申购不凯旋或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定凯旋，而仅代表销售机构照实接 收到恳求。申购、赎回恳求的说明以登记机构的说明结果为准。对于恳求的说明情况，投资东谈主 应实时查询。   基金管理东谈主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰进行养息，并 在养息实施前依照《信息表现办法》的相关规矩在指定媒介上公告。   投资东谈主申购基金凯旋后，登记机构在T＋1日为投资东谈主登记权益并办理登记手续，投资东谈主自 T＋2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东谈主赎回基金凯旋后，登记机构在T＋1日为投资东谈主办理扣除权益的登记手续。   基金管理东谈主不错在法律法则允许的范围内，对上述登记办理时辰进行养息，但不得践诺影 响投资东谈主的正当权益，并最迟于动手实施前依照《信息表现办法》的相关规矩在指定媒介公 告。   五、申购与赎回的数目限制 份额合并野心）占基金总份额（各种份额合并野心）的比例不得达到或越过50%，若单个投资 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书 东谈主某笔申购后导致该投资东谈主累计份额占基金总份额比例达到或越过50%，基金管理东谈主有权对此 笔申购部分说明或不予说明，以确保单个投资东谈主累计份额占基金总份额比例低于50%。基金管 理东谈主不错规矩单个投资东谈主累计持有的基金份额数目限制，具体规矩见更新的招募证明书或关连 公告。 机构初度申购本基金A类、C类基金份额的单笔最低名额为东谈主民币10 元，追加购买本基金A类、 C类基金份额的最低金额为东谈主民币10元；投资东谈主通过基金管理东谈主的直销柜台初度申购本基金A 类、C类基金份额的单笔最低名额为东谈主民币5万元，追加购买本基金A类、C类基金份额的最低金 额为东谈主民币10元。各销售机构对最低申购名额及交往级差有其他规矩的，以各销售机构的业务 规矩为准。投资东谈主将当期分拨的基金收益再投资或继承按期定额投资有规划时，不受最低申购金 额限制。 类基金份额单笔赎回不得少于10份；本基金A类、C类基金份额账户最低余额为10份，若某笔赎 回将导致投资东谈主在销售机构托管的A类、C类基金份额余额不及10份时，该笔赎回业务应包括账 户内全部该类基金份额，不然基金管理东谈主有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。   各销售机构对赎回份额限制有其他规矩的，以各销售机构的业务规矩为准。 当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申 购等顺序，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具体规矩请参见关连公告。 制。基金管理东谈主必须在养息实施前依照《信息表现办法》的相关规矩进行公告。   六、申购和赎回的价钱、用度及野心方式   （1）本基金A类基金份额在申购时收取申购用度，申购费率最高不越过1.50%，且随申购 金额的增多而递减，   对于A类基金份额，本基金通过对直销柜台申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者 实施永逝的申购费率。   特定投资群体是指寰球社会保障基金、照章设立的基本养老保障基金、照章制定的企业年 金有规划筹集的资金过甚投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一有规划以 及蚁集有规划），以及不错投资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投资基金的住房公积 金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金管理 东谈主可将其纳入特定投资群体范围。   通过基金管理东谈主的直销柜台申购本基金A类份额的特定投资群体申购费率如下表所示：         申购金额（M）               申购费率 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                             更新的招募证明书            M＜100 万                    0.15%            M≥500 万                  每笔 1000 元   其他投资者申购本基金A类份额的申购费率见下表：          申购金额（M）                     申购费率            M＜100 万                    1.50%            M≥500 万                  每笔 1000 元   （2）本基金C类基金份额不收取申购用度。   （3）申购用度不列入基金财产，主要用于本基金的市集推广、销售、登记等各项用度， 投资东谈主一天内有多笔申购A类基金份额的，须按每次申购所草率的费率层次分别计费。   本基金A类，C类基金份额的赎回费率见下表。                   A 类基金份额                C 类基金份额     持有期限（Y）                 赎回费率              赎回费率       Y＜7 日                 1.50%             1.50%      Y≥180 日                 0%   注：对于A类基金份额持有东谈主，坚赓续持有期少于30日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基 金财产；坚赓续持有期不少于30日但少于90日的投资东谈主收取的赎回费的75%计入基金财产；对 赓续持有期不少于90日但少于180日的投资东谈主收取的赎回费的50%计入基金财产。   对C类基金份额持有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。   赎回用度中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。   基金管理东谈主不错在法律法则和基金合同规矩范围内养息费率或收费方式。费率或收费方式 如发生变更，基金管理东谈主最迟应在新的费率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的相关 规矩在指定媒介上公告。   （1）A类基金份额   申购用度适用比例费率时：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度＝固定金额 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                         更新的招募证明书   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值   申购份额的野心结果均按照四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此过失产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   例如1：假定某投资东谈主（非特定投资群体）投资10万元申购本基金A类基金份额，申购当日 本基金A类基金份额净值为1.0160 元，对应的本次申购费率为1.50%，则可得到的申购份额 为：   净申购金额＝100，000/ (1＋1.50%)＝98，522.17元   申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83元   申购份额＝98，522.17/1.0160 ＝96，970.64份   即：该投资东谈主（非特定投资群体）投资10万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日本 基金A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到96，970.64份A类基金份额。   例如2：某客户（特定投资群体）投资10万元通过本管理东谈主的直销柜台申购本基金A类份 额，申购当日本基金A类基金份额净值为1.0160 元，对应申购费率为0.15%，则该投资东谈主申购 可得到的A类基金份额为：   净申购金额＝100，000/(1+0.15%）＝99，850.22元   申购用度＝100，000－99，850.22＝149.78元   申购份额＝99，850.22/1.0160＝98，277.78份   即：该客户（特定投资群体）投资10万元在直销柜台申购本基金的A类基金份额，假定申 购当日本基金A类基金份额净值为1.0160元，则可得到98，277.78份A类基金份额。   （2）C类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值   申购份额的野心结果均按照四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此过失产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   例如3：假定某投资东谈主投资500万元申购本基金C类基金份额，申购当日本基金C类基金份额 净值为1.0112 元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝5，000，000/1.0112＝4，944，620.25份   即：该投资东谈主投资500万元申购本基金C类基金份额，假定申购当日本基金C类基金份额净 值为1.0112元，则其可得到4，944，620.25份C类基金份额。   （3）出现无数赎回时，申购份额野心按照无数赎回的条件推广。   （1）赎回A类基金份额   赎回总金额＝赎回份额×赎回当日A类基金份额净值   赎回用度＝赎回总金额×赎回费率 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                      更新的招募证明书   净赎回金额=赎回总金额－赎回用度   赎回金额野心结果均按照四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此过失产生的损失由基 金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   例如4：某投资东谈主赎回本基金10万份A类基金份额，持有时辰为5天，对应的赎回费率为   赎回总金额＝100，000×1.0175＝101，750.00 元   赎回用度＝101，750.00×1.50%=1526.25元   净赎回金额＝101，750.00－1526.25＝100，223.75元   即：该投资东谈主赎回本基金10万份A类基金份额，持有时辰为5天，假定赎回当日A类基金份 额净值是1. 0175元，则其可得到的赎回金额为100，223.75元。   （2）赎回C类基金份额   赎回总金额＝赎回份额×赎回当日C类基金份额净值   赎回用度＝赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额－赎回用度   赎回金额野心结果均按照四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此过失产生的损失由基 金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。   例如5：某投资东谈主赎回本基金10万份C类基金份额，持有时辰为35天，对应的赎回费率为   赎回总金额＝100，000×1.0185＝101，850.00 元   赎回用度＝101，850.00×0=0 元   净赎回金额＝101，850.00－0＝101，850.00元   即：该投资东谈主赎回本基金10万份C类基金份额，持有时辰为35天，假定赎回当日C类基金份 额净值是1.0185元，则其可得到的赎回金额为101，850.00元。   （3）出现无数赎回时，赎回金额的野心按照无数赎回的条件推广。   本基金A类基金份额和C类基金份额分别成就代码，分别野心和公告各种基金份额净值和各 类基金份额累计净值。本基金各种基金份额净值的野心，保留到极少点后4位，极少点后第5位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。出现无数赎回时，基金份额净值按照无数 赎回的条件推广。T日的基金份额净值在今日收市后野心，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经 中国证监会同意，不错得当蔓延野心或公告。 金促销有规划，按期或不按期地开展基金促销行为。在基金促销行为时代，按关连监管部门要求 履行必要手续后，基金管理东谈主不错得当调低基金的销售费率。   七、拒却或暂停申购的情形及处理 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 金资产净值。 产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金登记结算系统、基金管帐系统或证券登记结算系统无法日常运行。 到或者越过50%，或者变相回避50%聚拢度的情形时。 投资东谈主单日或单笔申购金额上限的。 术仍导致公允价值存在紧要不笃信性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管理东谈主应当采用暂 停接受基金申购恳求的顺序。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定拒却或暂停申购 时，基金管理东谈主应当根据相关规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购恳求被 拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东谈主应实时 收复申购业务的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形及处理   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减慢支付赎回款项： 金资产净值。 术仍导致公允价值存在紧要不笃信性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金管理东谈主应当采用延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的顺序 。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                               更新的招募证明书   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受赎回恳求或减慢支付赎回款项时，基金管理 东谈主应按规矩报中国证监会备案，已说明的赎回恳求，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不可足额 支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨给赎回恳求东谈主，未支付部分可 脱期支付，并以受理赎回恳求当日的该类基金份额净值为依据野心赎回金额。若出现上述第4 项所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份额持有东谈主在恳求赎回时可预先选拔将当日可 能未获受理部分给以打消。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的办理 并公告。   九、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总和加上基金调度中转出申 请份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金调度中转入恳求份额总和后的余额)越过前一绽放 日的基金总份额的10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回或部 分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才调支付投资东谈主的全部赎回恳求时，申购份额及赎 回金额的野心按照如下决议推广：   （a）赎回恳求日，若已表现的基金份额净值不会影响基金份额持有东谈主相对利益的，按正 常赎回轨范推广；   例如6：某日基金出现无数赎回，假定基金全部份额均为A类基金份额，赎回恳求日前一日 共有A类基金份额10亿零1000万份，赎回恳求日投资东谈主整个恳求赎回10亿份，所赎回基金份额 均持有时辰越过180日，对应的赎回费率为0，赎回恳求日投资东谈主整个恳求申购1000万元，适用 申购用度为1000元，假定赎回恳求当日A类基金份额公布的基金份额净值是1.0175元，赎回申 请当日的A类基金份额净值若保留八位极少为1.01750032，则投资东谈主可得到的赎回金额为：   赎回总金额＝1，000，000，000×1.0175＝1，017，500，000.00 元   赎回用度＝1，017，500，000×0=0 元   净赎回金额＝1，017，500，000.00－0＝1，017，500，000.00元   投资东谈主申购份额为：   申购用度＝1，000元   净申购金额＝10，000，000－1，000=9，999，000元   申购份额＝9，999，000/1.0175=9，827，027.03份   即：赎回恳求日，若已表现的基金份额净值不会影响基金份额持有东谈主相对利益的，按日常 赎回轨范推广，赎回总金额为1，017，500，000.00 元，申购总份额为9，827，027.03份。   （b）赎回恳求日，若已表现的基金份额净值会影响基金份额持有东谈主相对利益的，解任 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                                   更新的招募证明书 “基金份额持有东谈主利益优先”原则，基金管理东谈主有权继承更高精度的基金份额净值（极少点后 保留至第8位，极少点后第9位四舍五入）野心当日的赎回金额和申购、按期定额申购份额。在 这种情况下，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募证明书规矩的其他方式（包括但不限于 短信、电子邮件或由基金销售机构文告等方式）在3个交往日内文告基金份额持有东谈主，证明有 关处理方法，同期在指定媒介上刊登公告。   例如7：某日基金出现无数赎回，假定基金全部份额均为A类基金份额，赎回恳求日前一日 共有A类基金份额10亿零100万份，赎回恳求日投资东谈主整个恳求赎回10亿份，所赎回基金份额均 持有时辰越过180日，对应的赎回费率为0，赎回恳求日投资东谈主（无特定投资群体）整个恳求申 购100万元，适用申购费率为0.70%，假定赎回恳求当日A类基金份额公布的基金份额净值是 份额净值进行赎回，则赎回恳求日次日A类基金份额的基金份额净值变为0.9923 (不筹商投资 收益的前提下)，基金管理东谈主决定继承保留八位极少的基金份额净值野心当日的赎回金额和申 购份额，则投资东谈主可得到的赎回金额为：   赎回总金额＝1，000，000，000×1.01745001＝1，017，450，010.00 元   赎回用度＝1，017，450，010×0=0 元   净赎回金额＝1，017，450，010.00－0＝1，017，450，010.00元   投资东谈主申购份额为：   净申购金额＝1，000，000/（1＋0.70%）=993，048.66元   申购用度＝1，000，000－993，048.66=6，951.34元   申购份额＝993，048.66/1.01745001=976，017.15份   即：赎回恳求日，若按照已表现的基金份额净值野心赎回总金额，会影响剩余基金份额持 有东谈主相对利益的，基金管理东谈主决定继承保留八位极少的基金份额净值野心当日的赎回金额和申 购份额，赎回总金额为1，017，450，010.00 元，申购总份额为976，017.15份。次日A类的基金份 额净值为1.0175，未产生坚持有东谈主的较大影响。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有困难或以为因支付投资 东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东谈主在当日接 受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于 当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，笃信当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎 回的，将自动转入下一个绽放日连接赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回恳求将被打消。脱期的赎回恳求与下一绽放日赎回恳求一并处理，无优先权并以 下一绽放日的该类基金份额净值为基础野心赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资 东谈主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   若本基金发生无数赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回恳求越过上一绽放日基金总份额的 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                   更新的招募证明书 单个基金份额持有东谈主 10%以内（含 10 %）的赎回恳求与其他投资者的赎回恳求按照单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，笃信当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资东谈主在 提交赎回恳求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个绽放日继 续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被打消。脱期 的赎回恳求与下一绽放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为 基础野心赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确选 择，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿2个绽放日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东谈主以为有必要， 可暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受的赎回恳求不错减慢支付赎回款项，但不得越过20个工 作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募证明书规矩 的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构文告等方式）在3个交往日内通 知基金份额持有东谈主，证明相关处理方法，同期在2日内在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 公告。 基金份额的基金份额净值。 迟应于从头绽放日，在指定媒介上刊登从头绽放申购或赎回的公告；也可根据践诺情况在暂停 公告中明确从头绽放申购或赎回的时辰，届时不再另行发布从头绽放的公告。   十一、基金调度   基金管理东谈主已于2019年8月9日起通畅本基金的调度业务，具体内容详见2019年8月6日发布 的《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金绽放日常申购、赎回、调度、按期定额投资的 业务公告》     。   十二、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推广等情形而产生的非交 易过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非交往过户。无论在上述何种情况下，接受划 转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主归天，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金份 额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制推广是指司 法机构依据凯旋司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书 他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的关连府上，对于相宜条件的非交往 过户恳求按基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的圭臬收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错 按照规矩的圭臬收取转托管费。   十四、按期定额投资有规划   基金管理东谈主已于2019年8月9日起通畅本基金的按期定额投资业务，具体内容详见2019年8 月6日发布的《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金绽放日常申购、赎回、调度、按期 定额投资的业务公告》。   十五、基金份额的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一 并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法律法则另有规矩的除外。   如关连法律法则允许基金管理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东谈主将 制定和实施相应的业务国法。   十六、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会 招供的交往气象或者交往方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基 金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的 业务国法办理基金份额转让业务。   十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募证明书“侧袋机制”部分的规 定或关连公告。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书                 第九部分    基金的投资   一、投资标的   在悉力灵验阁下投资风险的前提下，力求完毕达到或杰出功绩相比基准的投资收益，谋求 基金资产的历久升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括主 板、中小板、创业板过甚他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票 市集交往互联互通机制下允许投资的香港纠合交往所上市的股票(以下简称“港股通标的股 票”)、债券（包括国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期单子、短 期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离 交往可转债的纯债部分过甚他经中国证监会允许投资的债券）、繁衍品（包括权证、股指期货 等）、货币市集器用（含同行存单）、资产支持证券、债券回购以及法律法则或中国证监会允许 基金投资的其他金融器用。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行得当轨范后，不错 将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的 比例不得越过本基金所投资股票资产的50%），投资于本基金界定的大盘股票的资产占非现款基 金资产的比例不低于80%；每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，基金 保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货过甚他金融器用的投资比例相宜法律法则和 监管机构的规矩。   三、投资策略   （一）股票投资策略   本基金以量化研究为基础，连续市集近况，用系统化的方式推广投资决策，悉力取得多角 度、多方位的逾额收益。   对于A股市集，本基金将通盘A股市集股票（不含ST，*ST）按照其在A股市集的总市值从大 到小进行排序，将A股市值名次在前30%的股票纳入A股市集的大盘股；对于香港股票市集，本 基金将通盘港股通标的股票按照其在香港股票市集的总市值进行排序，将总市值名次前30%的 股票归入香港股票市集的大盘股。   本基金每半年养息一次大盘股范围。在此时代对于未被纳入最近一次排序范围内的股票 （如新股上市、非公开刊行等）              ，如果其总市值可满足以上圭臬，也归入大盘股范围内。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书   量化研究是用量化的技能将基本面投资念念路数值化，范例化，将针对基准的潜在逾额收益 着手模块化，连续从下到上的量化选股模子以及自上而下的量化行业轮动模子，建立举座投资 模子，取得恬逸的逾额收益。   a) 量化选股模子   量化研究的中枢即多因子选股。因子不错被看作某一类股票的特征，带有此类特征的股票 的历久阐扬会好于具有违反特征的股票，以及会优于基准的阐扬。因子主要包括传统量化类 （包括估值因子、风险因子、财务分析因子、技巧因子等）以及主题事件驱动类（公司事件如 分成、增持减持，主题类如军工、成长，事件驱动如雄安主题、MSCI主题）。因子着手包括成 熟的经济学表面和鹏扬量化团队的研究效果，并由此构建了掩盖全面、各样化的鹏扬量化权益 因子库。通过历史回测考证以及统计学方法对因子恬逸性、解释性、权贵性的考证，从因子库 中中式恬逸灵验的、具有优秀逾额收益阐扬的因子，优选具备中枢成长后劲的上市公司。根据 因子阐扬对因子赋予不同权重，并根据该权重养息选出股票的组合权重，预期答复越高的股票 其权重也越高。优选的股票以过甚权重共同组成了一个竣工的组合。   b) 量化行业轮动模子   在不同的市集环境中，各样市集身分在驱动各大行业资产走势。行业轮动即怎样灵验的将 老老实拨在不同行业，以获取杰出基准自己的逾额收益。本基金继承自上而下的宏不雅判断与自 下而上多因子选拔行业相连续的方式取得投资斟酌。宏不雅判断使用市集弹性方针永诀周期性和 非周期性行业。弹性越大，周期性特征越强；弹性越小，非周期性性格越强。覆按PMI、CPI、 利率等宏不雅方针，对周期性行业与非周期性行业的强弱进行预测。而多因子选拔行业则是把行 业手脚公司，运用加权的方式或鹏扬专有的研究效果野心行业基本面数据，用多因子选股的方 式选拔行业。两相连续运用量化模子得到十大行业预期答复率，连续风险阁下模子，利用均值 方差优化构建最高性价比的行业组合。   c) 风险阁下模子   组合投资风险包括系统风险、行业风险、格调风险以及个股风险等，风险阁下模子对投资 组合的风险剖析为系统风险（即基准自己的风险）、以及非系统性风险（即追踪过失风险，包 含行业风险、个股风险等）。主要针对非系统性风险构建风险阁下模子。风险阁下相同包括组 合标的风险阁下和单一风险浮现限制。单一风险浮现限制即幸免组合在某一单一风险上过多暴 露，以防单一市集事件对组合净值产生较大损伤，如行业风险，要阁下组合的相对和实足行业 风险浮现，幸免组合过度聚拢投资于某一或某几个行业；又如个股风险，要幸免过度聚拢投资 于某一单支股票；又如格调风险（如市值格调、价值成长），也要进行一定的上限阁下。另一 方面是对组合标的风险的阁下，相同会设定某一固定的组合标的风险，并依据该风险利用均直 方差优化取得最优组合。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书   将量化研究与市集近况相连续，通盘这个词投资过程用系统化的方式推广，尽量排除东谈主类情感所 带来的噪音。从不同角度，不同方位取得逾额收益。本基金投资组合构建经过包含四个设施， 即组合逾额收益的四个着手：基准内选股、行业内选股、行业轮动和事件驱动。本基金投资最 终标的是在保持基准市值格调前提下，获取这四类逾额收益。   a) 基准内选股：即运用多因子选股的理念在基准股票池内选股，这一设施中选出的因子 适用于基准内通盘股票，即具备这一特征的股票无为的具有产生逾额收益的才调。   b) 行业内选股：即运用多因子选股的理念在基准股票池中行业内选股，取得股票在其所 属行业中可能产生的逾额收益。由于上市公司所述行业各样，且各行业上市公司计议具有赫然 的特色和各别，因而不同行业可能适用不同的因子，某些因子只适用于一个或几个行业。将基 准内股票按照全球行业分类圭臬（GICS）分为10个一级行业，分行业进行多因子选股，拿获行 业特有的逾额收益。   c) 行业轮动：利用行业轮动量化模子通过自上而下的宏不雅判断与从下到上多因子选行业 分析各行业的事态，对行情进行判断，预测各行业下期走势，决定是否增多或减少相对于基准 的行业自己权重，以此取得迥殊收益。   d) 主题事件驱动：主要基于主不雅对市集的判断，或市集热门事件，养息主题或事件所涵 盖股票的组合权重，以此取得迥殊收益。   本基金将通过国内和香港股票市集交往互联互通机制投资于香港股票市集。本基金管理东谈主 基于对于香港市集历久投资研究教诲及两地市集一体化过程中可能出现的投资契机，采用“自 下而上”的优选个股策略，重心投资于受惠于中国经济转型，且处于合理价位的具备中枢竞争 力股票。本基金根据投资策略需要或不同配置地的市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资 于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金在把执风险的基础上，对境表里宏不雅身分、行业发展远景、企业盈利才调、投资时 机等进行判断，筛选出具备竞争上风、估值合理的存托凭证，以把执存托凭证带来的投资机 会。本基金重心从以下4个方面来覆按存托凭证的投资价值：（1）境外基础证券刊行东谈主的基本 面情况；（2）存托凭证的估值情况；（3）境外基础证券刊行东谈主的股权结构、公司治理、运行规 范；（4）存托凭证与境外基础证券的投票权各别、契约阁下架构或近似特殊安排等存托凭证的 特多情况。   （二）债券投资策略   以简便、低交往成本为原则，挑选相宜投资需求的标的债券，持有到期后再转而投资新的 标的债券。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书   根据对市集利率水平的预期，在预期利率下降时，增多组合久期，以较多地取得债券价钱 高潮带来的收益，在预期利率高潮时，减小组合久期，以回避债券价钱下降的风险。   在久期笃信的基础上，根据对收益弧线神志变化的预测，笃信继承枪弹型策略、哑铃型策 略和梯形策略，在历久、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价钱变化 中赢利。   根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持相对低估的板 块，减持相对高估的板块，借以取得较高收益。   通过分析收益率弧线各期限段的利差情况，买入收益率弧线最笔陡所在对应的期限债券， 跟着所持有债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而取得老本利得。   用从下到上的方法选拔价值相对低估的债券。通过覆按收益率弧线的相对位置和神志，对 比不同信用品级、在不同市集交往债券的到期收益率等方法，连续票息、税收、可否回购、嵌 入期权等其他决定债券价值的身分，从而发现市集中个券的价值相对低估气象。   概述分析可转债/可交换债的债性特征、股性特征等身分的基础上， 利用 BS 公式或二叉 树订价模子等量化估值器用评定其投资价值，宠爱对可转债/可交换债对应股票的分析与研 究，选拔那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边缘较高的品种进行投资。对于含回 售及赎回选拔权的债券，本基金将利用债券市集收益率数据，运用期权养息利差（OAS）模子 分析含赎回或回售选拔权的债券的投资价值，作为此类债券投资的主要依据。   通过分析回购品种之间的利差过甚变动，连续对年末效应和长假效应的活泼使用，进行中 历久回购品种的比例配置，同期在严格阁下风险的基础上利用跨市集套利和跨期限套利的机 会。   （三）繁衍品投资策略   在股指期货的投资方面，本基金以投资组合的避险保值和灵验管理为标的，在风险可控的 前提下，本着严慎原则，得当参与股指期货的投资。   （1）避险保值：利用股指期货，养息投资组合的风险浮现，改善组合的风险收益性格。   （2）灵验管理：利用股指期货流动性好，交往成本低等特色，对投资组合的仓位进行及 时养息，提高投资组合的运作效率。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书   本基金权证投资将以价值分析为基础，在继承数目化模子分析其合理订价的基础上，把执 市集的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下完毕稳健的逾额收益。   （四）资产支持证券投资策略   本基金资产支持证券投资将重心对市集利率、刊行条件、支持资产的组成及质地、提前偿 还率、风险补偿收益和市集流动性等影响资产支持证券价值的身分进行分析，并辅助继承蒙特 卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支持证券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。   四、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例 不得越过本基金所投资股票资产的50%），投资于本基金界说的大盘股票的资产占非现款基金资 产的比例不低于80%；   （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保证现款 或到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（兼并家公司在境内和香港同期上市的A+H股合并计 算），其市值不得越过基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券（兼并家公司在境内和香港 同期上市的A+H股合并野心），不越过该证券的10%；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得越过基金资产净值的 3％；   （6）本基金管理东谈主管理的全部基金持有的兼并权证，不得越过该权证的10％；   （7）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得越过上一交往日基金资产净值的   （8）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各种资产支持证券的比例，不得越过基金资产净值 的 10％；   （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得越过基金资产净值的20％；   （10）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产支持证券的比例，不得越过该资产支持证 券限制的 10％；   （11）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于兼并原始权益东谈主的各种资产支持证券，不得超 过其各种资产支持证券整个限制的10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支 持证券时代，如果其信用品级下降、不再相宜投资圭臬，应在评级讲演发布之日起3个月内予 以全部卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资产，本基金 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                   更新的招募证明书 所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金插足寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值的   （15）本基金的基金总资产不得越过基金净资产的 140%；   （16）本基金投资于股指期货，还应解任如下投资组合限制： 卖出股指期货合约价值不越过基金持有的股票总市值的 20%； 低于基金资产的80%； 基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 交往日基金资产净值的 20%；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得越过基金资产净值的15%；因证 券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不相宜本项 所规矩比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金管理东谈主管理的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得超 过该上市公司可流畅股票的15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的30%；   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回购 交往的，可接受质押品的天资要求应与本基金投资范围保持一致；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票推广，与境内上市交往的 股票合并野心；   （21）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（12）、（17）、（19）项外，因证券市集波动、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述规矩投资比例的， 基金管理东谈主应当在10个交往日内进行养息。法律法则或监管机构另有规矩的，从其规矩。   基金管理东谈主应当自基金合同凯旋之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的有 关约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金托管东谈主 对基金的投资的监督与查抄自基金合同凯旋之日起动手。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，则本基金投资可不再受关连限制或以变更后的 规矩为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱过甚他不朴直的证券交往行为；   （7）依照法律法则相关规矩，由中国证监会规矩不容的其他行为。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓吹、践诺阁下东谈主或者与 其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交往 的，应当相宜基金的投资标的和投资策略，解任基金份额持有东谈主利益优先原则，防御利益冲 突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平允合理价钱推广。关连交往必须预先得到 基金托管东谈主的同意，并按法律法则给以表现。紧要关联交往应提交基金管理东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审 查。   如法律、行政法则或监管部门取消上述不容性规矩，则本基金可不受上述规矩的限制。   五、功绩相比基准   中证A500指数收益率*90%+银行活期入款利率（税后）*10%   中证A500指数从各行业中式市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反应各 行业最具代表性上市公司证券的举座阐扬，具有讲究的市集代表性和市集影响力。   根据本基金的投资范围和投资比例贬抑，设定本基金的基准为中证A500指数收益率*90%+ 银行活期入款利率（税后）*10%，本基金管理东谈主以为该功绩相比基准约略真正、客不雅地反应本 基金的风险收益特征。   如果今后法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集普遍接受的功绩相比基准推 出，或者是市集上出现愈加得当用于本基金的功绩基准的指数，或者市集发生变化导致本功绩 相比基准不再适用或本功绩相比基准住手发布、变改称呼时，本基金管理东谈主在与基金托管东谈主协 商一致并按照监管部门要求履行得当轨范后，可养息或变更功绩相比基准并实时公告，而无需 召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币市集基金。 本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市集的风险。   七、基金管理东谈主代表基金运用关连权利的处理原则及方法 益； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                                更新的招募证明书 当利益；     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主利 益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所见识后，不错依照法律 法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。     侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对 投资者权益有紧要影响的事项详见招募证明书“侧袋机制”部分的规矩。     九、基金的投资组合讲演     基金管理东谈主的董事会及董事保证本讲演所载府上不存在演叨记录、误导性敷陈或紧要遗 漏，并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担个别及连带办事。     基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于2024年4月17日复核了本 讲演中的财务方针、净值阐扬和投资组合讲演等内容，保证复核内容不存在演叨记录、误导性 敷陈或者紧要遗漏。     以下内容摘自本基金2024年第1季度讲演，所列财务数据未经审计。     (一)讲演期末基金资产组合情况 序号 名目                     金额（元）           占基金总资产的比例（%）     其中：股票                 50，762，401.97   90.94     其中：债券                 2，947，981.65    5.28     资产支持证券                -               -     其中：买断式回购的买入返售金融资产 -                   -     (二)讲演期末按行业分类的股票投资组合 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                                     更新的招募证明书 代码 行业类别                        公允价值（元）          占基金资产净值比例（%） A   农、林、牧、渔业                   771，097.00       1.42 B   采矿业                        1，894，830.00     3.50 C   制造业                        31，932，277.51    58.96 D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业           1，660，552.00     3.07 E   建筑业                        1，304，423.00     2.41 F   批发和零卖业                     318，840.00       0.59 G   交通运载、仓储和邮政业                1，251，798.00     2.31 H   住宿和餐饮业                     -                - I   信息传输、软件和信息技巧服务业            2，890，501.76     5.34 J   金融业                        6，121，763.00     11.30 K   房地产业                       387，773.00       0.72 L   租借和商务服务业                   535，989.00       0.99 M   科学研究和技巧服务业                 117，222.70       0.22 N   水利、环境和大众设施管理业              171，384.00       0.32 O   住户服务、修理和其他服务业              -                - P   耕种                         -                - Q   卫生和社会办事                    393，024.00       0.73 R   文化、体育和文娱业                  1，010，927.00     1.87 S   概述                         -                -     整个                         50，762，401.97    93.73     本基金本讲演期末未持有港股通标的股票。     (三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号 股票代码 股票称呼          数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                                          更新的招募证明书      (四)讲演期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种                           公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）      其中：政策性金融债                    -                   -      (五)讲演期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券称呼             数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）      (六)讲演期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细      本基金本讲演期末未持有资产支持证券。      (七)讲演期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细      本基金本讲演期末未持有贵金属。      (八)讲演期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细      本基金本讲演期末未持有权证。      (九)讲演期末本基金投资的股指期货交往情况证明 本基金本讲演期内未参与股指期货投资。      (十)讲演期末本基金投资的国债期货交往情况证明 本基金本讲演期内未参与国债期货投资。      (十一)投资组合讲演附注      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，山东南山铝业股份有限公司在讲演编制日前一年 内曾受到上海证券交往所的处罚。本基金对上述主体刊行的关连证券的投资决策轨范相宜关连 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                     更新的招募证明书 法律法则及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期没 有出现被监管部门立案视察，或在讲演编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。     本基金投资的前十名股票未超出基金合同规矩的备选股票库。 序号       称呼                金额（元）     本基金本讲演期末未持有处于转股期的可调度债券。     本基金本讲演期末前十名股票中不存在流畅受限情况。     由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与整个可能有尾差。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                                         更新的招募证明书                             第十部分      基金的功绩    基金管理东谈主承诺以恪称包袱、敦朴信用、发愤尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日阐扬。投资有风 险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募证明书。    本基金合同凯旋日为2019年7月9日，基金合同凯旋以来（为止2024年3月31日）的投资业 绩及同期基准的相比如下表所示：                                鹏扬元合量化股票A                  基金净值 基金净值收益 功绩相比基 功绩相比基准收       阶段                                   ①—③                        ②—④                  收益率① 率圭臬差② 准收益率③ 益率圭臬差④ 自基金合同凯旋之日 (2019 年 7 月 9 日)- 6.87%      0.58%        7.22%     0.72%   -0.35%    -0.14%                   -29.59%    1.91%        -19.29%   1.15%   -10.30%   0.76%                   -6.39%     1.59%        -9.81%    0.76%   3.42%     0.83% 自基金合同凯旋之日 -2024 年 03 月 31 日                                鹏扬元合量化股票C                  基金净值 基金净值收益 功绩相比基 功绩相比基准收       阶段                                   ①—③                        ②—④                  收益率① 率圭臬差② 准收益率③ 益率圭臬差④ 自基金合同凯旋之日 (2019 年 7 月 9 日)- 4.93%      0.58%         7.22%    0.72%   -2.29%    -0.14%                   -30.14%    1.91%        -19.29%   1.15%   -10.85%    0.76%                   -7.14%     1.59%        -9.81%    0.76%    2.67%     0.83% 自基金合同凯旋之日 -2024 年 03 月 31 日 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募证明书                第十一部分       基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息和基金应收款项以过甚他资产 的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所 需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登 记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的撑持和责罚   本基金财产零丁于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法 律办事，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金 合同》的规矩责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章死亡、被照章打消或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有 资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相 互抵销。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募证明书              第十二部分    基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券、期货交往气象的交往日以及国度法律法则规矩需要 对外表现基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的证券、期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生 影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境 发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行 市价及紧要变化身分，养息最近交往市价，笃信公允价钱；   （2）交往所上市实行净价交往的债券按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值，估 值日第三方估值机构未提供估值净价，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化，按最近交往 日第三方估值机构提供的估值净价估值。如最近交往日后经济环境发生了紧要变化的，可参考 近似投资品种的现行市价及紧要变化身分，养息最近交往市价，笃信公允价钱；   （3）交往所上市实行全价交往的债券按估值日收盘全价或第三方估值机构提供的估值全 价减去其所含的债券应收利息得到的估值净价进行估值；估值日莫得交往或第三方估值机构未 提供估值全价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化，按最近交往日债券收盘全价或第 三方估值机构提供的估值全价减去其所含的债券应收利息得到的估值净价进行估值。如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化身分，养息最 近交往市价，笃信公允价钱；   （4）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的有价证券，对存在活跃市集的情况下， 应以活跃市集上未经养息的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表 计量日公允价值的情况下，草率市集报价进行养息，说明计量日的公允价值；   （5）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，继承估值技巧笃信公允价值。交往所上市 的资产支持证券，继承估值技巧笃信公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的兼并股票的 估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，继承估值技巧笃信公允价值，在估值技巧难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公开刊行有明确锁按期的股票，兼并股票在交往所上市后，按交往所上市的同 一股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会相关规矩确 定公允价值。 提供的价钱数据估值；对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，按成 本估值。   （1）从持有说明日起到卖出日或行权日止，上市交往的权证按估值日在证券交往所挂牌 的该权证的收盘价估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化，按最 近交往日的收盘价估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化的，将参考监管机构或行业 协会相关规矩，或者近似投资品种的现行市价及紧要变化身分，养息最近交往市价，笃信公允 价值；   （2）初度刊行未上市的权证，继承估值技巧笃信公允价值，在估值技巧难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值；   （3）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生紧要变化的，继承最近交往日结算价估值。 估值；估值日无交往的，以最近交往日的收盘价估值。港股通投资持有外币证券资产估值触及 到港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银 行活期授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。 基金将在关连税金养息日或践诺支付日进行相应的估值养息。 据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 基金估值的平允性。 定估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、轨范及关连法律 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书 法则的规矩或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因，两边 协商科罚。   根据相关法律法则，基金资产净值野心和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基金 的基金管帐办事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经关连各方在平 等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的见识，按照基金管理东谈主对基金净值的野心结果对外予 以公布。   四、估值轨范 余额数目野心，精准到0.0001元，极少点后第五位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。   基金管理东谈主每个办事日野心基金资产净值及各种基金份额净值，并按规矩公告。 规矩暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将各种基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主按规矩对外公布。   五、估值罪戾的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、得当、合理的顺序确保基金资产估值的准确性、及 时性。当任一类基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生估值罪戾时，视为该类基金份额 净值罪戾。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投 资东谈主自身的罪戾变成估值罪戾，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪戾的办事东谈主应当对由于该估值 罪戾遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值罪戾处理原则”给予抵偿，承担赔 偿办事。   上述估值罪戾的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据野心差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值罪戾已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值罪戾办事方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值罪戾发生的用度由估值罪戾办事方承担；由于估值罪戾办事方未及 时更正已产生的估值罪戾，给当事东谈主变成损失的，由估值罪戾办事方对顺利损失承担抵偿责 任；若估值罪戾办事方也曾积极协调，况且有协助义务确当事东谈主有弥散的时辰进行更正而未更 正，则其应当承担相应抵偿办事。估值罪戾办事方草率更正的情况向相关当事东谈主进行说明，确 保估值罪戾已得到更正。   （2）估值罪戾的办事方对相关当事东谈主的顺利损失负责，不合辗转损失负责，况且仅对估 值罪戾的相关顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书   （3）因估值罪戾而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值罪戾责 任方仍草率估值罪戾负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利变成 其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值罪戾办事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的 抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利 确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的抵偿额加上也曾 取得的欠妥得利返还的总和越过其践诺损失的差额部分支付给估值罪戾办事方。   （4）估值罪戾养息继承尽量收复至假定未发生估值罪戾的正确情形的方式。   估值罪戾被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值罪戾发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值罪戾发生的原因笃信估 值罪戾的办事方；   （2）根据估值罪戾处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值罪戾变成的损失进行评估；   （3）根据估值罪戾处理原则或当事东谈主协商的方法由估值罪戾的办事方进行更正和抵偿损 失；   （4）根据估值罪戾处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值罪戾的更正向相关当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值野心出现罪戾时，基金管理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采用合理的顺序防护损失进一步扩大。   （2）罪戾偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；罪戾偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。如果行业另有通行作念 法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 业时； 管理东谈主应当暂停估值；   七、基金净值的说明   基金资产净值和各种基金份额净值由基金管理东谈主负责野心，基金托管东谈主负责进行复核。基 金管理东谈主应于每个绽放日交往末端后野心当日的基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基 金托管东谈主。基金托管东谈主对净值野心结果复核说明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募证明书 值给以公布。   八、特殊情况的处理 资产估值罪戾处理。 家管帐政策变更、市集国法变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然也曾采用必要、得当、合理 的顺序进行查抄，但未能发现罪戾的，由此变成的基金资产估值罪戾，基金管理东谈主和基金托管 东谈主免除抵偿办事。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的顺序摒除或收缩由此变成的 影响。   九、实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主袋账户的 基金净值信息，暂停表现侧袋账户的基金净值信息。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书               第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后的余 额；基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完毕收益的孰 低数。   三、基金收益分拨原则 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东谈主不选拔，本基金默许的收益分拨方 式是现款分成；若投资东谈主选拔红利再投资方式进行收益分拨，收益的野心以权益登记日当日收 市后野心的各种基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资； 份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 用情况不同，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；   在相宜法律法则及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无践诺不利影响的前提下，基 金管理东谈主可对基金收益分拨原则和支付方式进行养息，不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨决议   基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分 配时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分拨收益不同， 基金管理东谈主可相应制定不同的收益分拨决议。   五、收益分拨决议的笃信、公告与实施   本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息表现办法》的 相关规矩在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润野心截止日）的时辰不得越过15个 办事日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款红 利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东谈主 的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的野心方法，依照《业务国法》推广。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              更新的招募证明书   七、实施侧袋机制时代的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募证明书“侧袋机制”部分的 规矩。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书                第十四部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 外；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的野心方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，杠杆交易按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据， 自动在月初三个办事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨 指示。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的野心方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据， 自动在月初三个办事日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨 指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率为0.80%。   本基金C类基金份额销售服务费野心方法如下：   H=E×0.80%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据， 自动在月初三个办事日内从基金财产中一次性支付至登记机构，基金管理东谈主无需再出具资金划 拨指示。销售服务费由登记机构代收并按照关连合同规矩支付给基金销售机构。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金赓续销售以及基金份额持有东谈主服务等各项用度。   上述“一、基金用度的种类”中第4－11项用度，根据相关法则及相应契约规矩，按用度 践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 失；   四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户 资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募证明书“侧 袋机制”部分的规矩。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则推广。基金财产 投资的关连税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关税收 征收的规矩代扣代缴。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书               第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 则：如果《基金合同》凯旋少于2个月，不错并入下一个管帐年度； 影相关规矩编制基金管帐报表； 说明。   二、基金的年度审计 的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 所需依照《信息表现办法》的相关规矩在指定媒介公告。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书               第十六部分   基金的信息表现   一、本基金的信息表现应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、《基金合同》及 其他相关规矩。关连法律法则对于信息表现的规矩发生变化时，本基金从其最新规矩。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金份 额持有东谈主等法律法则和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息表现义务东谈主按照法律法则和中国证监会的规矩表现基金信息，并保证所表现信 息的真正性、准确性、竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会规矩时辰内，将应予表现的基金信息通过中国证 监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”，包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表现网站）等媒介表现， 并保证投资东谈主约略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开表现的信息府上。   三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表现的信息应继承汉文文本。如同期继承外文文本的，基金信息表现义务 东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表现的信息继承阿拉伯数字；除至极证明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开表现的基金信息   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募证明书、基金产物府上纲领、《基金合同》、基金托管契约、基金份额发售 公告 大会召开的国法及具体轨范，证明基金产物的性格等触及投资东谈主紧要利益的事项的法律文献。 购和赎回安排、基金投资；拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估；无数赎回情形下的流 动性风险管理顺序；实施备用的流动性风险管理器用的情形、轨范及对投资者的潜在影响；基 金产物性格、风险揭示、信息表现及基金份额持有东谈主服务等内容。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书   基金合同凯旋后，基金招募证明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个办事日 内，更新基金招募证明书并登载在指定网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募证明书。   基金产物府上概如果基金招募证明书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的基金纲领信 息。《基金合同》凯旋后，基金产物府上纲领的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个 办事日内，更新基金产物府上纲领，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金 产物府上纲领其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金管 理东谈主不再更新基金产物府上纲领。 中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的3日前，将基金份额发 售公告、基金招募证明书辅导性公告、基金合同辅导性公告登载在指定报刊上；将基金份额发 售公告、基金招募证明书、基金产物府上纲领、《基金合同》和基金托管契约登载在指定网站 上，并将基金产物府上纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基 金合同》、基金托管契约登载在指定网站上。   （二）     《基金合同》凯旋公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定报刊和指定网站上登载《基金合 同》凯旋公告。   （三）基金净值信息   《基金合同》凯旋后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周在 指定网站表现一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过 指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表现绽放日的各种基金份额净值和各种基金份额累 计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表现半年度和年度最 后一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募证明书等信息表现文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的野心方式及相关申购、赎回费率，并保证投资东谈主约略在基金销售机构网站或者营业网点 查阅或者复制前述信息府上。   （五）基金按期讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演（含资产组合季 度讲演）   基金管理东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年度讲演登载在 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募证明书 指定网站上，并将年度讲演辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度讲演中的财务管帐讲演应 当经过具有证券、期货关连业务阅历的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将中期讲演登载 在指定网站上，并将中期讲演辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度末端之日起十五个办事日内，编制完成基金季度讲演，将季度讲演 登载在指定网站上，并将季度讲演辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》凯旋不及两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年 度讲演。   如讲演期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额20%的情形，为保障其他 投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在按期讲演“影响投资者决策的其他垂危信息”项下表现 该投资者的类别、讲演期末持有份额及占比、讲演期内持有份额变化情况及本基金的特有风 险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度讲演和中期讲演中表现基金组合伙产情况过甚流动性风险分析 等。   （六）临时讲演   本基金发生紧要事件，相关信息表现义务东谈主应当在2日内编制临时讲演书，并登载在指定 报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的 下列事件： 管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 百分之三十； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募证明书 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其故意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关连步履受到紧要行 政处罚、刑事处罚； 者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易事项，中国证监会另有规矩的情形除外； 生变更； 响的其他事项或中国证监会规矩的其他事项。   （七）清爽公告   在《基金合同》存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集崇高传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主权益的，关连信息 表现义务东谈主细察后应当立即对该音讯进行公开清爽，并将相关情况立即讲演中国证监会。   （八）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （九）计帐讲演   基金合同远离的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出 计帐讲演。基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载在指定网站上，并将计帐讲演辅导性公告登 载在指定报刊上。   （十）投资于资产支持证券的信息表现   基金管理东谈主应在基金年度讲演及中期讲演中表现其持有的资产支持证券总额、资产支持证 券市值占基金净资产的比例和讲演期内通盘的资产支持证券明细。基金管理东谈主应在基金季度报 告中表现其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和讲演期末按市 值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。   （十一）投资股指期货的信息表现   本基金将在季度讲演、中期讲演、年度讲演等按期讲演和招募证明书(更新)等文献中表现 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募证明书 股指期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并充分揭示股指期货 交往对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资标的。   （十二）投资港股通标的股票的信息表现   基金管理东谈主应当在基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演等按期讲演和招募证明书 （更新）等文献中表现港股通标的股票的投资情况，并充分揭示投资港股通标的股票的关连风 险。法律法则或中国证监会另有规矩的，从其规矩。   （十三）实施侧袋机制时代的信息表现   本基金实施侧袋机制的，关连信息表现义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募证明书 的规矩进行信息表现，详见招募证明书“侧袋机制”部分的规矩。   （十四）中国证监会规矩的其他信息   六、信息表现事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现管理轨制，指定故意部门及高档管理东谈主员 负责管理信息表现事务。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开表现基金信息的管控，并建立基金敏锐信息知情 东谈主登记轨制。基金管理东谈主、基金托管东谈主及关连从业东谈主员不得泄露未公开表现的基金信息。   基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当相宜中国证监会关连基金信息表现内容与格 式准则等法则的规矩。   基金托管东谈主应当按照关连法律法则、中国证监会的规矩和《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按期讲演、更新的招募证明书、基金 产物府上纲领、基金计帐讲演等公开表现的关连基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进 行书面或电子说明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家表现本基金信息。基金管理东谈主、基金 托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信息，并保证关连报送信息的真 实、准确、竣工、实时。   为强化投资者保护，晋升信息表现服务质地，基金管理东谈主应当自中国证监会规矩之日起， 按照中国证监会规矩向投资者实时提供对其投资决策有紧要影响的信息。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上表现信息外，还不错根据需要在其他大众媒 介表现信息，然则其他大众媒介不得早于指定媒介表现信息，况且在不同媒介上表现兼并信息 的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求表现信息外，也可着眼于为投资者决策提供有 用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金日常投资操作的前提下， 自主晋升信息表现服务的质地。具体要求应当相宜中国证监会关连规矩。前述自主表现如产生 信息表现用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计讲演、法律见识书的专科机构，应当 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募证明书 制作办事底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》远离后10年。   七、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法则规矩将信息 置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表现基金关连信息： 时； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募证明书                 第十七部分      侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施轨范   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所见识后，不错依照法 律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金管理东谈主所在地中国证监会派出机 构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账户份额为基 础，说明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施时代的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时代，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回。基金份额持有东谈主恳求申 购、赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回恳求将被拒却。   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋账 户运作情况合理笃信申购安排，具体事项届时将由基金管理东谈主在关连公告中规矩。 管理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回恳求或减慢支付赎回款项。 付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购恳求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购恳求。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时代，本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账户资产为基 准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交往日内完成对主袋账户投资组合的养息， 但因资产流动性受限等中国证监会规矩的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋机制实施时代，基金管理东谈主、基金服务机构在野心基金功绩关连方针时仅筹商主袋账 户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在野心基金功绩关连方针时按投资损失处 理。   （三）基金的用度 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              更新的招募证明书   侧袋机制实施时代，侧袋账户资产不收取管理费。基金管理东谈主不错将与侧袋账户相关的费 用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的商量、审 计用度等由基金管理东谈主承担。   （四）基金的估值与管帐核算   侧袋机制启用当日，基金管理东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧袋 账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的欠债类科目 余额一并纳入侧袋账户。   侧袋机制实施时代，基金管理东谈主对侧袋账户单独成就账套，实行零丁核算。如果本基金同 时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的管帐核算应相宜《企业管帐准 则》的关连要求。   （五）基金的收益分拨   侧袋机制实施时代，在主袋账户份额满足基金合同收益分拨条件的情形下，基金管理东谈主可 对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分拨条件。   （六）基金的信息表现   侧袋机制实施时代，基金管理东谈主应当暂停表现侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净 值。   基金管理东谈主应当按照规矩在基金按期讲演中表现讲演期内侧袋账户关连信息。表现讲演期 末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱， 不作为基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。侧袋机制实施时代，基金按期讲演中的基 金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、远离侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及轨范、特定资产流动性和估值情况、对 投资者申购赎回的影响、风险辅导等垂危信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额持有东谈主 支付的款项、关连用度发生情况等垂危信息。   侧袋机制实施时代，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主在每次处置变 现后均应按照关连法律、法则要求实时发布临时公告。   （七）特定资产的处置计帐   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产给以处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应款项。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募证明书 理东谈主都应实时向侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （八）侧袋的审计   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和远离侧袋机制后，实时礼聘相宜《中华东谈主民共和国证券 法》规矩的管帐师事务所进行审计并表现专项审计见识。   （九）本部分对于侧袋机制的关连规矩，但凡顺利援用法律法则或监管国法的部分，如将 来法律法则或监管国法修改导致关连内容被取消或变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一 致并履行得当轨范后，可顺利对本部天职容进行修改和养息，无需召开基金份额持有东谈主大会审 议。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募证明书                 第十八部分      风险揭示   本基金的风险主要包括：市集风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技巧风 险、合规性风险、本基金特有的风险过甚他风险等。   一、市集风险   基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱因受到经济身分、政事身分、投资脸色和交往 轨制等各样身分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的风险 身分包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。利坦荡接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。 基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率高潮时，基金持有的债券价钱下 降，如基金组合久期较长，则将变成基金资产的损失。   （4）购买力风险。基金的利润将主要通过现款步地来分拨，而现款可能因为通货膨大的 影响而导致购买力下降，从而使基金的践诺收益下降。   （5）再投资风险。再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影 响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从 投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比过去较少的收益率，这将对基金 的净值增长率产生影响。   （6）上市公司计议风险。上市公司的计议气象受多种身分的影响，如管理才调、行业竞 争、市集远景、技巧更新、财务气象、新产物研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基 金所投资的上市公司计议不善，其股票价钱可能下落，或者约略用于分拨的利润减少，使基金 投资收益下降。上市公司还可能出现难以预料的变化。固然基金不错通过投资各样化来漫步这 种非系统风险，但不可完全幸免。   二、信用风险   基金所投资债券的刊行东谈主如出现背信、无法支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用品级降 低导致债券价钱下降，将变成基金资产损失。   三、管理风险   基金管理东谈主的专科技能、研究才调及投资管理水平顺利影响到其对信息的占有、分析和对 经济神志、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同期，基金管理东谈主的投资管 理轨制、风险管理和里面阁下轨制是否健全，能否灵验防御谈德风险和其他合规性风险，以及 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书 基金管理东谈主的职业谈德水对等，也会对基金的风险收益水平变成影响。   四、流动性风险   在绽放式基金交往过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位调 整的困难，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。   除此之外，基金持有的债券、资产支持证券、同行存单、股票等会因各样原因濒临一定的 流动性风险，使证券交往的推广难度提高，买入成本或变现成本增多。   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往所、深圳证券 交往所的日常交往日的交往时辰（若该交往日为非港股通交往日，则本基金有权不绽放申购、 赎回，并按规矩进行公告），但基金管理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同凯旋后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时辰变更或其他特殊情况， 基金管理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的相关规矩在指定媒介上公告。   本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括主 板、中小板、创业板过甚他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票 市集交往互联互通机制下允许投资的香港纠合交往所上市的股票(以下简称“港股通标的股 票”)、债券（包括国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期单子、短 期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离 交往可转债的纯债部分过甚他经中国证监会允许投资的债券）、繁衍品（包括权证、股指期货 等）、货币市集器用（含同行存单）、资产支持证券、债券回购以及法律法则或中国证监会允许 基金投资的其他金融器用。   从投资范围上看，本基金投资的金融器用基本上都具备讲究的流动性。对于资产支持证 券、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票等流动性受限的资产，本基金严格按照《流 动性管理规矩》的要求进行设定。因此本基金投资标的的流动性风险可控。   当基金出现无数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回或部 分脱期赎回。   若本基金发生无数赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回恳求越过上一绽放日基金总份额的 单个基金份额持有东谈主 10%以内（含 10 %）的赎回恳求与其他投资者的赎回恳求按照单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，笃信当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资东谈主在 提交赎回恳求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个绽放日继 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书 续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被打消。脱期 的赎回恳求与下一绽放日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为 基础野心赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确选 择，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律 法则及基金合同的约定，概述运用各种流动性风险管理器用，对赎回恳求进行限制养息，作为 特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的辅助顺序。本基金可继承如卑鄙动性风险管理器用：   （1）收取短期赎回费：   坚赓续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金 财产。实施此项器用可能导致投资者的赎回成本提高。   （2）暂停基金估值：   当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东谈主协商一致的，基金管 理东谈主应当暂停估值，并采用减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的顺序。实施此项 器用可能导致投资者不可实时取得赎回款项。   （3）舞动订价：   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错继承舞动订价机制，以确保基金估 值的平允性。舞动订价机制有可能导致投资者收到的赎回款项小于按照赎回恳求日当日的单元 净值野心的赎回款项。   侧袋机制属于流动性风险管理器用，是将特定资产分离至故意的侧袋账户进行处置计帐， 并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，方针在于灵验隔断并化解风险。但基金启 用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表现基金份额净值，并不得办理申购、赎回、调度等业 务，仅主袋账户份额日常绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧袋 机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，侧袋账户对应特定资 产的变当前辰和最终变现价钱都具有不笃信性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时 的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回恳求，基金管理东谈主仅办理主袋账户的赎回恳求并支付赎 回款项，当日收到的申购恳求，视为投资东谈主对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购恳求办 理，可能与投资东谈主的预期存在各别，从而影响投资东谈主的投资和资金安排。   实施侧袋机制时代，因本基金不表现侧袋账户份额的净值，即便基金管理东谈主在基金按期报 告中表现讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价钱的承 诺，基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的办事。基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃信 申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募证明书   启用侧袋机制后，基金管理东谈主野心各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需筹商主袋账户 资产，因此本基金表现的功绩方针不可反应特定资产的价值及变化情况。   五、操作和技巧风险   基金的关连当事东谈主在各业务要道的操作过程中，可能因里面阁下不到位或者东谈主为身分变成 操作障碍或违反操作规程而引致风险，如越权交往、内幕交往、交往罪戾和诈骗等。   此外，在绽放式基金的后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者差错而影响交往的日常 进行致使导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金管理东谈主、基金托管 东谈主、登记机构、销售机构、证券交往所和证券登记结算机构等。   六、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违反国度法律、法则的规矩，或者基金投资违反法则及基金合 同相关规矩的风险。   七、本基金特有风险 性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东谈主权益遭受较大损失。股指期货 继承逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规矩的时辰内补足保证金，按规矩将被强制平仓，可能 给投资带来紧要损失。 风险、提前偿付风险等风险、操作风险和法律风险，由此可能增多本基金净值的波动性。 资于内地与香港股票市集交往互联互通机制下允许买卖的规矩范围内的香港纠合交往所上市的 股票（以下简称“港股通标的股票”）或选拔不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产 并非势必投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使本基金濒临港股通交往机制下因投 资环境、投资标的、市集轨制以及交往国法等各别带来的特有风险，包括但不限于：   （1）港股市集股价波动较大的风险   港股市集实行T+0反转交往，且对个股不设涨跌幅限制，因此逐日涨跌幅空间相对较大， 港股股价可能阐扬出比A股更为剧烈的股价波动，使本基金濒临较大的投资风险。   （2）汇率风险   汇率波动可能对基金的投资收益变成损失。本基金以东谈主民币销售与结算，港币相对于东谈主民 币的汇率变化将会影响本基金港股通标的股票投资部分的资产价值，从而导致基金资产濒临潜 在风险；东谈主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。   此外，本基金投资港股通投资标的股票时，在交往时辰内提交订单依据的港币买入参考汇 率和卖出参考汇率，并不就是最罢了算汇率。港股通交往日日终，中国证券登记结算有限办事 公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交往，笃信交往践诺适用的结算汇率， 也使本基金投资濒临汇率风险。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募证明书   （3）港股通机制下交往日不连贯可能带来的风险   根据现行的港股通国法，独一境内、香港两地均为交往日且约略满足结算安排的交往日才 为港股通交往日，因此会存在港股通交往日不连贯的情形（如内地市集因放假等原因休市而香 港市集照常交往但非港股通交往日时，香港出现台风、玄色暴雨或者香港联交所规矩的其他情 形导致停市时，出现交往格外情况等交往所可能暂停提供部分或者全部港股通服务的情形 时）。当某办事日为非港股通交往日时，本基金有权不绽放申购、赎回等业务，那么会使得本 基金所持有的港股在后续港股通交往日开市交往时有可能出现价钱波动蓦然增大，进而导致本 基金所持有的港股在资产估值上出现波动增大的风险，进而影响基金份额净值出现较大波动。   本基金使用量化模子构建股票组合，其中构建量化模子的数据包括交往数据、基本面数 据、另类数据等因子，这些数据相同着手于不同的数据提供商，况且根据不同的需求在数据挖 掘过程中可能采用不同的处理方法。投资东谈主员继承处理后的数据构建量化选股模子，数据质地 和数据挖掘过程中出现的罪戾可能顺利影响量化模子的精度，形成数据风险。本基金继承量化 模子构建股票投资组合，并不是基于量化模子进行轨范化交往。本基金在投资过程顶用到量化 模子选股，量化模子的劣势在一定进程上会影响基金的功绩阐扬，在践诺运作过程中，市集环 境的变化可能会导致量化模子失效，基金功绩阐扬欠安，无法达到预期的投资效果的风险。 存托凭证的境外基础证券的关连风险可能顺利或辗转成为本基金的风险。   八、基金管理东谈主职责远离风险   因犯罪计议或者出现紧要风险等情况，可能发生基金管理东谈主被照章取消基金管理阅历或依 法死亡、被照章打消或者被照章宣告歇业等情况。在基金管理东谈主职责远离的情况下，投资者面 临基金管理东谈主变更或基金合同远离的风险。基金管理东谈主职责远离，触及基金管理东谈主、临时基金 管理东谈主、新任基金管理东谈主之间办事永诀的，关连基金管理东谈主对各自履职步履照章承担办事。   九、其他风险 产生的风险； 损失； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募证明书      第十九部分      基金合同的变更、远离与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不经基金 份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证 监会备案。 之日起凯旋，自决议凯旋后2日内在指定媒介公告。   二、基金合同的远离   有下列情形之一的，           《基金合同》应当远离： 的；   三、基金财产的计帐 组，基金管理东谈主或临时基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 同》和《托管契约》的规矩连接履行保护基金财产安全的职责。 金托管东谈主、具有证券、期货关连业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离情形出现后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐讲演出具法律 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募证明书 见识书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度由 基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经具有证券、期货关连业务资 格的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存15年以上，法律法则或监管部门另有规矩 的除外。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募证明书             第二十部分     基金合同的内容摘抄   基金合同的内容摘抄见附件一。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金            更新的招募证明书           第二十一部分 基金托管契约的内容摘抄   基金托管契约的内容摘抄见附件二。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                       更新的招募证明书             第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管理东谈主、基金销售机构提供。基金管理东谈主承诺为基 金份额持有东谈主提供一系列的服务，根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，有权增多和修改 服务名目，主要提供的服务内容如下：   （一）基金份额持有东谈主交往府上的寄送服务   基金合同凯旋后，对T日提交的灵验恳求，投资东谈主可在T+2个办事日后通过销售机构的网点 柜台或以销售机构规矩的其他方式查询和打印交往说明单，或在T+1个办事日后通过鹏扬客服 电话4009686688、鹏扬网站（www.pyamc.com）查询交往说明情况。基金管理东谈主不向投资者寄 送交往说明单。   每月末端后，基金管理东谈主向通盘订制了电子邮件对账单的投资东谈主发送电子邮件对账单。投 资东谈主不错登录鹏扬网站（www.pyamc.com）自助订制；也可顺利拨打鹏扬客服电话4009686688 订制。 讯故障、延误等原因有可能变成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法日常收取对账单 的投资东谈主，请实时通过鹏扬网站，或拨打鹏扬客服电话查询、查对、变更您的预留讨论方式。   （二）短信、邮件信息发送服务   基金管理东谈主为基金投资东谈主提供手机短信和电子邮件的信息订制服务，基金投资东谈主可根据需 要，通过基金管理东谈主客服热线或官方网站订制、修改或取消该服务。 账户余额等信息。 账户余额、电子对账单等信息。 箱地址的基金投资东谈主，发送节日及诞辰致敬、产物推广等信息。若基金投资东谈主不需要招揽到该 类信息，可通过基金管理东谈主客服热线取消该项服务。 东谈主根据服务国法发送关连信息，但不合信息的投递作念出承诺和保证。   （三）鹏扬客服电话服务   鹏扬客服电话自动语音系统提供7×24小时交往情况、基金账户余额、基金产物与服务等 信息查询。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书   鹏扬客服电话东谈主工座次每个交往日（9：00-17：00）为基金投资东谈主提供服务，客服热线服 务内容包括业务商量、信息查询、服务投诉、信息订制、府上修改等专项服务。   客服热线：4009686688   （四）电子查询服务   基金投资东谈主可通过基金管理东谈主网上查询系统完成基金账户的查询业务。   官方网站：www.pyamc.com   （五）投诉受理服务   基金投资东谈主不错拨打鹏扬客服电话或以电子邮件等方式，对基金管理东谈主和销售网点所提供 的服务进行投诉。   对于办事日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不可实时回复的投诉，基 金管理东谈主承诺在3个办事日之内对基金投资东谈主的投诉作念出回复。对于非办事日提议的投诉，基 金管理东谈主将在顺延到下1个办事日进行回复。   客服邮箱： service@pyamc.com   （六）直销电子交往平台开户与交往服务   基金投资东谈主不错登录基金管理东谈主直销电子交往平台或其他基金管理东谈主指定且授权的互联网 平台进行开户与交往。适用业务范围包括：基金账户开户、认购、申购、赎回、账户府上变 更、分成方式变更、信息查询等业务。网上交往业务国法以公告为准。   （七）如本招募证明书存在职何您/贵机构无法息争的内容，请通过上述方式讨论基金管 理东谈主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面息争了本招募证明书。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募证明书          第二十三部分 招募证明书存放及查阅方式   招募证明书公布后，应当分别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所，供 公众查阅、复制；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复制件或复印件。对 投资东谈主按此种方式所取得的文献过甚复印件，基金管理东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全 一致。   投资东谈主还不错顺利登录基金管理东谈主的网站（www.pyamc.com）查阅和下载招募证明书。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                      更新的招募证明书              第二十四部分 其他应表现事项   本基金招募书更新时代，本基金及基金管理东谈主的相关公告如下：                   公告事项                      表现日历 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募证明书(2023 年第 1 号)   2023-06-09 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（C 份额）基金产物府上纲领（更新） 2023-06-09 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额）基金产物府上纲领（更新） 2023-06-09 鹏扬基金管理有限公司对于旗下部分基金参与浙江同花顺基金销售有限公司费率                优惠行为的公告 鹏扬基金管理有限公司对于旗下部分基金参与上海好买基金销售有限公司费率优                 惠行为的公告 鹏扬基金管理有限公司对于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金关连销售业                  务的公告 鹏扬基金管理有限公司对于暂停凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基              金关连销售业务的公告 鹏扬基金管理有限公司对于旗下部分基金参与深圳前海微众银行股份有限公司费               率优惠行为的公告 鹏扬基金管理有限公司对于旗下部分基金参与深圳市前海排排网基金销售有限责             任公司费率优惠行为的公告     鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2023 年第 2 季度讲演     2023-07-19 鹏扬基金管理有限公司对于旗下部分基金参与阳光东谈主寿保障股份有限公司费率优                惠行为的公告        鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同             2023-07-29        鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金托管契约             2023-07-29   鹏扬基金管理有限公司对于调低旗下部分基金费率并矫正基金合同的公告         2023-07-29 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（C 份额）基金产物府上纲领（更新） 2023-08-03 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额）基金产物府上纲领（更新） 2023-08-03 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募证明书(2023 年第 2 号)   2023-08-03      鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2023 年中期讲演        2023-08-30 鹏扬基金管理有限公司对于旗下部分基金参与华瑞保障销售有限公司费率优惠活                 动的公告 鹏扬基金管理有限公司对于远离凤凰金信（海口）基金销售有限公司关连销售业                 务的公告 鹏扬基金管理有限公司对于通畅上海浦东发展银行股份有限公司借记卡电子交往                业务的公告 鹏扬基金管理有限公司对于旗下部分基金参与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费              率优惠行为的公告  鹏扬基金管理有限公司对于增多基金配合销售机构并参加费率优惠行为的公告        2023-10-12     鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2023 年第 3 季度讲演     2023-10-25  鹏扬基金管理有限公司对于增多基金配合销售机构并参加费率优惠行为的公告        2023-12-01 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                      更新的招募证明书    对于鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金增聘基金司理的公告           2023-12-09 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募证明书(2023 年第 3 号)    2023-12-12 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额）基金产物府上纲领（更新） 2023-12-12 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（C 份额）基金产物府上纲领（更新） 2023-12-12 鹏扬基金管理有限公司对于旗下部分基金参与嘉实资产管理有限公司费率优惠活                动的公告 鹏扬基金管理有限公司对于旗下部分基金参与嘉实资产管理有限公司费率优惠活                动的公告     鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2023 年第 4 季度讲演      2024-01-19 鹏扬基金管理有限公司对于旗下部分基金参与深圳前海微众银行股份有限公司费              率优惠行为的公告          鹏扬基金管理有限公司高档管理东谈主员变更公告               2024-03-22 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募证明书（2024 年第 1 号） 2024-03-28        鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同              2024-03-28 对于鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金变更功绩相比基准并矫正基金合                同的公告 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额）基金产物府上纲领（更新） 2024-03-28 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（C 份额）基金产物府上纲领（更新） 2024-03-28      鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2023 年年度讲演         2024-03-29 对于鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金调度证券交往结算模式相关事项                 的公告 对于鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金证券交往结算模式调度完成的公                  告        鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金托管契约              2024-04-13 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募证明书（2024 年第 2 号） 2024-04-13  鹏扬基金管理有限公司对于增多基金配合销售机构并参加费率优惠行为的公告         2024-04-16    对于鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金增聘基金司理的公告           2024-04-18     鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2024 年第 1 季度讲演      2024-04-19 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（C 份额）基金产物府上纲领（更新） 2024-04-19 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额）基金产物府上纲领（更新） 2024-04-19 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募证明书（2024 年第 3 号） 2024-04-19    对于鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金变更基金司理的公告           2024-04-25 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额）基金产物府上纲领（更新） 2024-04-26 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募证明书（2024 年第 4 号） 2024-04-26 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（C 份额）基金产物府上纲领（更新） 2024-04-26      鹏扬基金管理有限公司对于深圳分公司办公地址变更的公告             2024-05-09 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书                第二十五部分 备查文献   以下备查文献存放在基金管理东谈主的办公气象，在办公时辰可供免费查阅。   （一）中国证监会准予鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金注册的文献   （二）     《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同》   （三）     《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金托管契约》   （四）基金管理东谈主业务阅历批件、营业派司   （五）基金托管东谈主业务阅历批件、营业派司   （六）法律见识书   （七）中国证监会要求的其他文献   查阅方式：投资东谈主可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书              附件一      基金合同的内容摘抄   第一部分 基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   一、基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资东谈主购买本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资东谈主 自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主，直至 其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主作为《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合 同》上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金 份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分拨的数目将可能有所 不同。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规矩要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项运用 表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息府上；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼或 仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）崇拜阅读并投诚《基金合同》、招募证明书（过甚更新）等信息表现文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关切基金信息表现，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规矩的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》远离的有限办事；   （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书   （7）推广凯旋的基金份额持有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金管理东谈主的权利与义务            《运作办法》过甚他相关规矩，基金管理东谈主的权利包括但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》凯旋之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并管理基金财 产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规矩或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律规矩监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度相关法律规矩，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采用必要顺序保护基金 投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、托付、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基金 合同》规矩的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律规矩决定基金收益的分拨决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与调度恳求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司运用鼓吹权利，为基金的利益运用因基金 财产投资于证券所产生的权利；   （13）以基金管理东谈主的方法，代表基金份额持有东谈主的利益运用诉讼权利或者实施其他法律 步履；   （14）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构；   （15）在相宜相关法律、法则的前提下，制订和养息相关基金认购、申购、赎回、调度、 按期定额投资和非交往过户等业务国法；   （16）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过甚他相关规矩，基金管理东谈主的义务包括但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募证明书   （3）自《基金合同》凯旋之日起，以敦朴信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式管 理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险阁下、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理的 基金财产和基金管理东谈主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券 投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用得当合理的顺序使野心基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基 金合同》等法律文献的规矩，按相关规矩野心并公告基金净值信息，笃信基金份额申购、赎回 的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲演；   （10）编制季度、中期和年度基金讲演；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》过甚他相关规矩，履行信息表现及讲小说务；   （12）保守基金生意好意思妙，不泄露基金投资有规划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》过甚他相关规矩另有规矩外，在基金信息公开表现前应予守密，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定笃信基金收益分拨决议，实时向基金份额持有东谈主分拨基金收 益；   （14）按规矩受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规矩召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规矩保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关连府上15年以 上；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或府上在规矩时辰发出，况且保证投资东谈主能 够按照《基金合同》规矩的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的公开府上，并在支付合理成 本的条件下得到相关府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨；   （19）濒临死亡、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会并文告基金托 管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当 承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金托管东谈主违反 《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书   （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的步履 承担办事；   （23）以基金管理东谈主方法，代表基金份额持有东谈主利益运用诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金管理东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可凯旋，基金管 理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期末端后30日 内退还基金认购东谈主；   （25）推广凯旋的基金份额持有东谈主大会的决定；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金托管东谈主的权利与义务            《运作办法》过甚他相关规矩，基金托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》凯旋之日起，照章律法则和《基金合同》的规矩安全撑持基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则规矩或监管部门批准的其他收 入；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反《基金合同》及国 家法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会， 并采用必要顺序保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据关连市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理 证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过甚他相关规矩，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以敦朴信用、发愤尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）设立故意的基金托管部门，具有相宜要求的营业气象，配备弥散的、及格的熟识基 金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险阁下、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对所托 管的不同的基金分别成就账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在账户成就、资金划 拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他相关规矩外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金管理东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书   （6）按规矩开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意好意思妙，除《基金法》、《基金合同》过甚他相关规矩另有规矩外，在基 金信息公开表现前给以守密，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管理东谈主野心的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回 价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息表现事项；   （10）对基金财务管帐讲演、季度、中期和年度基金讲演出具见识，证明基金管理东谈主在各 垂危方面的运作是否严格按照《基金合同》的规矩进行；如果基金管理东谈主有未推广《基金合 同》规矩的步履，还应当证明基金托管东谈主是否采用了得当的顺序；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关连府上15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规矩制作关连账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或相关规矩向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）按照规矩召集基金份额持有东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章自行召 集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规矩监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分拨；   （18）濒临死亡、照章被打消或者被照章宣告歇业时，实时讲演中国证监会和银行监管机 构，并文告基金管理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，本旨担抵偿办事，其抵偿办事不因其退 任而免除；   （20）按规矩监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》规矩履行我方的义务，基金管理 东谈主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）推广凯旋的基金份额持有东谈主大会的决定；   （22）法律法则及中国证监会规矩的和《基金合同》约定的其他义务。   第二部分 基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的轨范和国法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表基 金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的兼并类别每一基金份额领有对等的投票 权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   一、召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会： 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书   （1）远离《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调度基金运作方式；   （5）养息基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会轨范；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或整个持有本基金总份额10%以上（含10％）基金份额的基金份额持有东谈主（以 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额野心，下同）就兼并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大 会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规矩的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的 事项。 前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）调低销售服务费率；   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和《基金合同》规矩的范围内，对现存基金份额持有东谈主利益无践诺性不 利影响的前提下，养息本基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无践诺性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （6）在不违反法律法则、基金合同以及不合基金份额持有东谈主权益产生践诺性不利影响的 情况下，根据基金践诺运作情况，在履行得当轨范后，基金管理东谈主可根据践诺情况，经与基金 托管东谈主协商，养息本基金份额类别的成就；   （7）在不违反法律法则、基金合同以及在不损伤已有基金份额持有东谈主权益的前提下，基 金管理东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法则规矩或中国证监会许可的范围内养息相关认 购、申购、赎回、调度、基金交往、非交往过户、转托管等业务国法；   （8）在不违反法律法则、基金合同以及在不损伤已有基金份额持有东谈主权益的前提下，基 金推出新业务或服务；   （9）按照法律法则和《基金合同》规矩不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书   二、会议召集东谈主及召集方式 集； 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。基 金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金 托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召 开并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内 决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以 上（含10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金 托管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有 东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见告 基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代表基金份额10%以上（含10%） 的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自 行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得大肆、打扰。   三、召开基金份额持有东谈主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 持有东谈主大知道知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付书的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限等）、 授权方式、投递时辰和地点；   （5）会务常设讨论东谈主姓名及讨论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募证明书 金份额持有东谈主大会所采用的具体通信方式、托付的公证机关过甚讨论方式和讨论东谈主、表决见识 寄交的截止时辰和收取方式。 进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主到指定地点对表决见识的计 票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定 地点对表决见识的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的计票进行 监督的，不影响表决见识的计票服从。   四、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法则、监管机构允许的其 他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃信。 开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管理东谈主或基金 托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额 持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主理有基金份额 的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付书相宜法律法则、《基金合同》和会议文告的规矩，况且 持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀，灵验的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登记日 代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时辰的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额 持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 告载明的其他方式在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或大会 公告载明的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》规矩公布会议文告后，在2个办事日内连气儿公布关连辅导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同规矩文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理 东谈主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召 集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告规矩的方式收取基金份额持有东谈主的 表决见识；基金托管东谈主或基金管理东谈主经文告不参加收取表决见识的，不影响表决服从；   （3）本东谈主顺利出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额持有东谈主所持有的 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募证明书 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主顺利出具表决意 见或授权他东谈主代表出具表决见识基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的3个月以后、6个月以 内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决 见识；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决见识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决见识 的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见识的代理东谈主出具的托付东谈主理有基 金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付书相宜法律法则、《基金合同》和会议文告的规 定，并与基金登记注册机构记录相符。 连续的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议轨范比照现场开会和通信方式开会的轨范进行。基 金份额持有东谈主不错继承书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决或授权其代理东谈主出席基金 份额持有东谈主大会，具体方式由会议召集东谈主笃信并在会议文告中列明。   五、议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定远离 《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金合 同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会讨论的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召汇聚议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份额 持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主理东谈主按照下列第七条规矩轨范笃信和公布监票东谈主，然 后由大会主理东谈主宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管理东谈主授 权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席 会议的代表主理；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席 大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金 份额持有东谈主作为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理 基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称呼）和联 系方式等事项。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募证明书   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东谈主提前30日公布提案，在所文告的表决截止日历后2个 办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和至极决议： 一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所规矩的须以至极决议通过事项除外的其 他事项均以一般决议的方式通过。 之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更换基 金管理东谈主或者基金托管东谈主、远离《基金合同》、本基金与其他基金合并以至极决议通过方为有 效。   基金份额持有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反笔据讲解，不然提交相宜会议文告 中规矩的说明投资东谈主身份文献的表决视为灵验出席的投资东谈主，方法相宜会议文告规矩的表决意 见视为灵验表决，表决见识迂缓不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决见识的 基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议 动手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会召集 东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然由基金管 理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的 主理东谈主应当在会议动手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担 任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地公布计票结 果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点以一次 为限。从头盘点后，大会主理东谈主应当就地公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书 响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代 表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其 计票过程给以公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响 计票和表决结果。   八、凯旋与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起凯旋。   基金份额持有东谈主大会决议自凯旋之日起2日内在指定媒介上公告。如果继承通信方式进行 表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同 公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推广凯旋的基金份额持有东谈主大会的决议。 凯旋的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有贬抑 力。   九、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决条件等规矩， 但凡顺利援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则或监管国法修改导致关连内容被取 消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可顺利对本部天职容进行修改 和养息，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   十、实施侧袋机制时代基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额持 有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关连基金份额持有东谈主大会召集和 审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权相宜该等 比例。 上（含10%）       。 份额的二分之一（含二分之一）              。 的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）。 日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰的3个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）关连基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书 产生又名基金份额持有东谈主作为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。 二分之一）通过。 （含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   第三部分 基金合同消释和远离的事由、轨范以及基金财产计帐方式   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则规矩和基金合同约定可不经基 金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 之日起凯旋，自决议凯旋后2日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的远离   有下列情形之一的，           《基金合同》应当远离： 的；   三、基金财产的计帐 组，基金管理东谈主或临时基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 同》和《托管契约》的规矩连接履行保护基金财产安全的职责。 金托管东谈主、具有证券、期货关连业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募证明书   （1）《基金合同》远离情形出现后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐讲演出具法律 见识书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度由 基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经具有证券、期货关连业务资 格的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备案后5个办事日内由基金财产计帐小组进行公 告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存15年以上。   第四部分 争议科罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好 协商未能科罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁国法进行仲 裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主具有贬抑力，仲裁费由败诉方承 担。   争议处理时代，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连接至意、发愤、尽责地履行基金合 同和托管契约规矩的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东谈主在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公气象和 营业气象查阅。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募证明书                  附件二   基金托管契约的内容摘抄   第一部分 托管契约当事东谈主   一、基金管理东谈主   称呼：鹏扬基金管理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易老师区栖霞路120号3层302室   法定代表东谈主：杨爱斌   成立时辰：2016年7月6日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2016】1453号   注册老本： 1.18亿元东谈主民币   组织步地: 有限办事公司   计议范围：公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可 的其他业务   存续时代：赓续计议   电话： 010-68105888   传真： 010-68105932   讨论东谈主：韩欢   二、基金托管东谈主   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）   法定代表东谈主：陈四清   电话：     （010）66105799   传真：     （010）66105798   讨论东谈主：郭明   成立时辰：1984年1月1日   组织步地：股份有限公司   注册老本：东谈主民币35，640，625.71万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行故意运用中央银行职能的决定》 （国发1983146号）   存续时代：赓续计议   计议范围：办理东谈主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴现、 转贴现、各种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）；保 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书 险代理业务；代理政策性银行、番邦政府和海外金融机构贷款业务；撑持箱服务；刊行金融债 券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务； 年金账户管理服务；绽放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信视察、商量、见证 业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外 币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；刊行、代剃头 行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银 行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督 管理机构批准的其他业务。   第二部分 基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   一、基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资步履运用监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金的投资范围为具有讲究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括主 板、中小板、创业板过甚他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票 市集交往互联互通机制下允许投资的香港纠合交往所上市的股票(以下简称“港股通标的股 票”)、债券（包括国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期单子、短 期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离 交往可转债的纯债部分过甚他经中国证监会允许投资的债券）、繁衍品（包括权证、股指期货 等）、货币市集器用（含同行存单）、资产支持证券、债券回购以及法律法则或中国证监会允许 基金投资的其他金融器用。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行得当轨范后，不错 将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的 比例不得越过本基金所投资股票资产的50%），投资于本基金界定的大盘股票的资产占非现款基 金资产的比例不低于80%；每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，基金 保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货过甚他金融器用的投资比例相宜法律法则和 监管机构的规矩。 行监督：   （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例 不得越过本基金所投资股票资产的50%），投资于本基金界说的大盘股票的资产占非现款基金资 产的比例不低于80%；基金管理东谈主按期提供投资于大盘关连证券的名单，并按期更新，基金托 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募证明书 管东谈主仅按名单监督；    （2）本基金每个交往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保证现款 或到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券（兼并家公司在境内和香港同期上市的A+H股合并计 算），其市值不得越过基金资产净值的 10%；    （4）本基金管理东谈主管理的且由基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司刊行的证券（同 一家公司在境内和香港同期上市的A+H股合并野心）                        ，不越过该证券的 10％；    （5）本基金持有的全部权证，其市值不得越过基金资产净值的3%；    （6）本基金管理东谈主管理的且由基金托管东谈主托管的全部基金持有的兼并权证，不得越过该 权证的10％；    （7）本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得越过上一交往日基金资产净值的    （8）本基金投资于兼并原始权益东谈主的各种资产支持证券的比例，不得越过基金资产净值 的 10％；    （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得越过基金资产净值的20％；    （10）本基金持有的兼并(指兼并信用级别)资产支持证券的比例，不得越过该资产支持证 券限制的 10％；    （11）本基金管理东谈主管理的且由基金托管东谈主托管的全部基金投资于兼并原始权益东谈主的各种 资产支持证券，不得越过其各种资产支持证券整个限制的10%；    （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支 持证券时代，如果其信用品级下降、不再相宜投资圭臬，应在评级讲演发布之日起3个月内予 以全部卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总资产，本基金 所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金插足寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金资产净值的    （15）本基金的基金总资产不得越过基金净资产的 140%；    （16）本基金投资于股指期货，还应解任如下投资组合限制：    （a）在职何交往日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值不越过基金资产净值的    （b）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差野心）应当 不低于基金资产的80%；    （c）本基金在职何交往日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募证明书 过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （d）本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得越过上 一交往日基金资产净值的 20%；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得越过基金资产净值的15%；因证 券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不相宜本项 所规矩比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （18）本基金管理东谈主管理的且由基金托管东谈主托管的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行 的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的15%；本基金管理东谈主管理的且由基金托管东谈主 托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得越过该上市公司可流畅股票的    （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回购 交往的，可接受质押品的天资要求应与本基金投资范围保持一致；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票推广，与境内上市交往的 股票合并野心。    除上述第（2）、（12）、（17）、（19）项外，由于证券市集波动、期货市集波动、证券刊行 东谈主合并或基金限制变动等基金管理东谈主之外的原因导致的投资组合不相宜上述约定的比例，基金 管理东谈主应在10个交往日内进行养息，以达到规矩的投资比例限制要求。法律法则或监管机构另 有规矩的从其规矩。基金管理东谈主理会基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据着手或系统开 发等身分影响，基金管理东谈主应为托管东谈主系统养息预留所需的合理必要时辰。    基金管理东谈主应当自基金合同凯旋之日起6个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的有 关约定。在上述时代内，本基金的投资范围应当相宜基金合同的约定。《基金法》过甚他相关 法律法则或监管部门取消或变更上述限制的，则本基金投资可不再受关连限制或以变更后的规 定为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。    基金管理东谈主应在出现可预料资产限制大幅变动的情况下，至少提前2个办事日肃肃向基金 托管东谈主发函证明基金可能变动限制和公司草率顺序，便于基金托管东谈主实施交往监督。    除投资资产配置外，基金托管东谈主对基金投资的监督和查抄自《基金合同》凯旋之日起开 始。    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主利 益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商量管帐师事务所见识后，不错依照法律 法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。    侧袋机制的具体国法依照关连法律法则的规矩和基金合同的约定推广。 进行监督： 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书   根据法律法则的规矩及《基金合同》的约定，本基金不容从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法则或中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资。   如法律、行政法则或监管部门取消上述不容性规矩，则本基金可不受上述规矩的限制。   基金管理东谈主参与银行间市集交往，应按照审慎的风险阁下原则评估交往敌手资信风险，并 自主选拔交往敌手。基金托管东谈主发现基金管理东谈主与银行间市集的丙类会员进行债券交往的，可 以通过邮件、电话等两边招供的方式提醒基金管理东谈主，基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提供可 行性证明。基金管理东谈主应确保可行性证明内容真正、准确、竣工。基金托管东谈主不合基金管理东谈主 提供的可行性证明进行践诺审查。基金管理东谈主同意，经提醒后基金管理东谈主仍推广交往并变成基 金资产损失的，基金托管东谈主不承担办事。   基金管理东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购交往时，以DVP(券款兑付)的交往结算方式 进行交往。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的支付才调等涉 及到入款银行选拔方面的风险。基金管理东谈主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并据此选拔 入款银行。因基金管理东谈主违反上述原则给基金变成的损失，基金托管东谈主不承担任何办事，关连 损失由基金管理东谈主先行承担。基金管理东谈主履行先行赔付办事后，有权要求关连办事东谈主进行赔 偿。基金托管东谈主的职责仅限于督促基金管理东谈主履行先行赔付办事。   （1）基金投资流畅受限证券，应投诚《对于基金投资非公开刊行股票等流畅受限证券有 关问题的文告》等相关法律法则规矩。   （2）流畅受限证券，包括由《上市公司证券刊行管理办法》范例的非公开刊行股票、公 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交往证券，不包括由于发布紧要 音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等流畅受限证 券。   （3）基金管理东谈主应在基金初度投资流畅受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金管理东谈主董 事会批准的相关基金投资流畅受限证券的投资决策经过、风险阁下轨制。基金投资非公开刊行 股票，基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述府上应包括但 不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例阁下情况。   基金管理东谈主应至少于初度推广投资指示之前两个办事日将上述府上书面发至基金托管东谈主， 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书 保证基金托管东谈主有弥散的时辰进行审核。基金托管东谈主应在收到上述府上后两个办事日内，以书 面或其他两边招供的方式说明收到上述府上。   （4）基金投资流畅受限证券前，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供相宜法律法则要求的有 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价 格、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流畅 受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基金管理东谈主应保证上述信息的真正、完 整，并应至少于拟推广投资指示前两个办事日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管 东谈主有弥散的时辰进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流畅受限证券相关问题的通 知》规矩，对基金管理东谈主是否投诚法律法则进行监督，并审核基金管理东谈主提供的相关书面信 息。基金托管东谈主以为上述府上可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东谈主在投资流畅受限 证券前就该风险的摒除或防御顺序进行补充书面证明，并保留稽查基金管理东谈主风险管理部门就 基金投资流畅受限证券出具的风险评估讲演等备查府上的权利。不然，基金托管东谈主有权拒却执 行相关指示。因拒却推广该指示变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何办事，并有权报 告中国证监会。   如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求科罚。如果基金托 管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何办事。如果基金托管东谈主莫得切实履行监督职责，导致基 金出现风险，基金托管东谈主本旨担连带办事。   二、基金托管东谈主应根据相关法律法则的规矩及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、各种基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入笃信、基金收益分拨、关连 信息表现、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。   三、基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作过甚他运作违反《基金法》、《基金合同》、基 金托管契约相关规矩时，应实时以书面步地文告基金管理东谈主限期纠正，基金管理东谈主收到文告后 应不才一个办事日实时查对，并以书面步地向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主 对基金托管东谈主文告的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。基金托管 东谈主有义务要求基金管理东谈主抵偿因其违反《基金合同》而致使投资东谈主遭受的损失。   对于依据交往轨范尚未成交的且基金托管东谈主在交往前约略监控的投资指示，基金托管东谈主发 现该投资指示违反关法律法则规矩或者违反《基金合同》约定的，应当拒却推广，立即文告基 金管理东谈主，并向中国证监会讲演。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交往轨范也曾成交的投资指示，基金托 管东谈主发现该投资指示违反法律法则或者违反《基金合同》约定的，应当立即文告基金管理东谈主， 并讲演中国证监会。   基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在规矩时辰内复兴基金托管 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书 东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会 报送基金监督讲演的，基金管理东谈主应积极配合提供关连数据府上和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违章步履，应立即讲演中国证监会，同期文告基金管理 东谈主限期纠正。   基金管理东谈主无朴直事理，拒却、贫寒基金托管东谈主根据本契约规矩运用监督权，或采用拖 延、诈骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议劝诫仍不改正 的，基金托管东谈主应讲演中国证监会。   四、基金托管东谈主依照关连法律法则的规矩和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产 处置和信息表现等方面进行监督，侧袋机制的具体国法依照关连法律法则的规矩和基金合同的 约定推广。   第三部分 基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主 安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理东谈主计 算的基金资产净值和各种基金份额净值、根据管理东谈主指示办理计帐交收、关连信息表现和监督 基金投资运作等步履。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未推广 或无故蔓延推广基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合 同》、本托管契约过甚他相关规矩时，基金管理东谈主应实时以书面步地文告基金托管东谈主限期纠 正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对说明并以书面步地向基金管理东谈主发出回函。在限期内， 基金管理东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主 对基金管理东谈主文告的违章事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应讲演中国证监会。基金管理 东谈主有义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章步履，应立即讲演中国证监会和银行业监督管理机 构，同期文告基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关连府上以供基金管 理东谈主核查托管财产的竣工性和真正性，在规矩时辰内复兴基金管理东谈主并改正。   基金托管东谈主无朴直事理，拒却、贫寒基金管理东谈主根据本契约规矩运用监督权，或采用拖 延、诈骗等技能妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主提议劝诫仍不改正 的，基金管理东谈主应讲演中国证监会。   第四部分 基金财产的撑持   一、基金财产撑持的原则 分、分拨基金的任何财产。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募证明书 等投资所需账户。基金管理东谈主、基金托管东谈主、证券经纪商三方应签订三方存管契约。证券经纪 商根据关连法律法则、范例性文献为本基金开立关连证券资金账户。 基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的竣工与零丁。 关当事东谈主笃信到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基金托 管东谈主应实时文告基金管理东谈主采用顺序进行催收。由此给基金变成损失的，基金管理东谈主应负责向 相关当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担办事。   二、召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金管理东谈主在具有托管 阅历的生意银行开设的鹏扬基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理东谈主开立并管 理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金 法》、《运作办法》等相关规矩后，由基金管理东谈主礼聘具有从事证券业务阅历的管帐师事务所进 行验资，出具验资讲演，出具的验资讲演应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师签 字灵验。验资完成，基金管理东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金 开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具说明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》凯旋的条件，由基金管理东谈主按规矩办理退款 事宜。   三、基金的银行账户的开立和管理   基金托管东谈主以基金托管东谈主的方法在其营业机构开设资产托管专户，撑持基金的银行入款。 该账户的开设和劳动理基金托管东谈主承担。本基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东谈主的 资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管理东谈主 不得假借本基金的方法开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业 务除外的行为。   资产托管专户的管理当相宜《东谈主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂行条例》、《东谈主 民币利率管理规矩》、《利率管理暂行规矩》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他 规矩。   四、基金证券账户与证券资金账户的开设和管理 分公司/深圳分公司开设证券账户。 理东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募证明书 本基金业务除外的行为。 户，并按照该营业网点开户的经过和要求，签订关连的契约。证券资金账户与基金托管账户建 立第三方存管关系。 金账户，用于办理本基金在证券交往所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备付金和交 易保证金的收取按照代理证券买卖的证券经纪机构的规矩推广。   五、债券托管账户的开立和管理 借市集的交往阅历，并代表基金进行交往；基金托管东谈主负责以基金的方法在中央国债登记结算 有限办事公司、银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管自营账户，并由 基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 议，原来由基金托管东谈主撑持，基金管理东谈主保存副本。   六、入款投资账户的开立和管理   基金财产开展按期入款等银行入款投资前，基金管理东谈主应以基金方法开立银行入款账户， 该账户仅限向托管账户划拨入款本金及利息资金。开户时基金管理东谈主须向入款银行预留基金托 管东谈主印鉴，如基金托管东谈主需变更预留印鉴，基金管理东谈主应文告并配合入款银行办理变更手续。   基金管理东谈主应按照两边约定，预先向基金托管东谈主提供办理开户、存入、支取、变更等入款 业务所需的承办东谈主员身份讲解信息等材料。如需在入款银行通畅网上银行、电话银行、手机银 行等功能，需经基金管理东谈主、基金托管东谈主两边说明同意。   如需住手使用银行入款账户，基金管理东谈主应讨论基金托管东谈主实时办理销户手续。   七、其他账户的开设和管理   在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事相宜法律法则规矩和《基金合同》约定的其 他投资品种的投资业务时，如果触及关连账户的开设和使用，由基金管理东谈主协助托管东谈主根据有 关法律法则的规矩和《基金合同》的约定，开立相关账户。该账户按相关国法使用并管理。   八、基金财产投资的相关银行入款证实书等有价凭证的撑持   基金管理东谈主应将基金财产投资的相关什物证券交由基金托管东谈主撑持。属于基金托管东谈主践诺 灵验阁下下的什物证券在基金托管东谈主撑持时代的毁损、灭失，由此产生的办事应由基金托管东谈主 承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构践诺灵验阁下或撑持的证券不承担撑持办事。   基金投资银行入款的，由入款银行向基金管理东谈主开具入款证实书，基金管理东谈主与基金托管 东谈主应投诚以下至极约定： 理入款证实书出入库手续所需的承办东谈主员身份信息等关连材料。如基金托管东谈主对关连材料有异 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募证明书 议，基金托管东谈主有权拒却办理并不承担相应办事，基金管理东谈主应采用顺序核实并更正信息。 证实书要素与入款契约不符，在基金管理东谈主与入款银行核实更正前，基金托管东谈主有权拒却办理 入库手续。因发生当然灾害等不可抗力情况导致入库延误的，基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主 书面证明，并采用顺序积极推动入款证实书入库，在完成入库前，由入款证实书持有方履行保 管办事。 取，基金管理东谈主应出具提前支取证明函。如需部分提前支取，应办理入款证实书置换，置换后 新入款证实书除金额、编号、入款证实书开具日历外，其他中枢要素与原入款证实书一致。 金管理东谈主应在与入款银行的入款契约中就上述情况作出相应安排，并明确入款银行应将支取后 的入款本息全部划转回基金资产托管专户。 情形，导致入款无法被按时支取的，基金管理东谈主应实时采用赈济顺序，基金托管东谈主不承担关连 办事，但应给予必要配合。入款证实书仅作为入款证实，不得设立担保或用于任何可能导致存 款资金损失的其他用途。   九、与基金财产相关的紧要合同的撑持   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金相关的紧要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金管 理东谈主撑持。除本契约另有规矩外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应保证 基金一方持有两份以上的原来，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件。基 金管理东谈主在合同签署成立后5个办事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递 基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管理东谈主和基金托管东谈主各自文献撑持部门15年以上，法律 法则或监管国法另有规矩的，从其规矩。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同 复印件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得滚动。   第五部分 基金资产净值野心与管帐核算   一、基金资产净值的野心   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各种基金份额净值是指野心日基金资 产净值除以该野心日该类基金份额总份额后的数值。各种基金份额净值的野心保留到极少点后   基金管理东谈主应每个办事日对基金资产估值，但基金管理东谈主根据法律法则或基金合同的规矩 暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指引》过甚他法 律、法则的规矩。资产净值和各种基金份额净值由基金管理东谈主负责野心，基金托管东谈主复核。基 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书 金管理东谈主应于每个办事日交往末端后野心当日的基金资产净值及各种基金份额净值，并以两边 招供的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值野心结果复核后以两边招供的方式发送给基 金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值给以公布。   根据《基金法》，基金管理东谈主野心并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、审查基金管理 东谈主野心的基金资产净值。因此，本基金的管帐办事方是基金管理东谈主，就与本基金相关的管帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的见识，按照基金管理东谈主对基金 资产净值的野心结果对外给以公布。法律法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新 增事项，按国度最新规矩估值。   二、基金资产估值方法   基金所领有的证券、期货合约和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交往所上市的有价证券的估值   ①交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生 影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境 发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考近似投资品种的现行 市价及紧要变化身分，养息最近交往市价，笃信公允价钱；   ②交往所上市实行净价交往的债券按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值，估值日 第三方估值机构未提供估值净价，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化，按最近交往日第 三方估值机构提供的估值净价估值。如最近交往日后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似 投资品种的现行市价及紧要变化身分，养息最近交往市价，笃信公允价钱；   ③交往所上市实行全价交往的债券按估值日收盘全价或第三方估值机构提供的估值全价减 去其所含的债券应收利息得到的估值净价进行估值；估值日莫得交往或第三方估值机构未提供 估值全价的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化，按最近交往日债券收盘全价或第三方 估值机构提供的估值全价减去其所含的债券应收利息得到的估值净价进行估值。如最近交往日 后经济环境发生了紧要变化的，可参考近似投资品种的现行市价及紧要变化身分，养息最近交 易市价，笃信公允价钱；   ④对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的有价证券，对存在活跃市集的情况下，应以 活跃市集上未经养息的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表计量 日公允价值的情况下，草率市集报价进行养息，说明计量日的公允价值；   ⑤交往所上市不存在活跃市集的有价证券，继承估值技巧笃信公允价值。交往所上市的资 产支持证券，继承估值技巧笃信公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募证明书 本估值。   （2）处于未上市时代的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的兼并股票的估值 方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开刊行未上市的股票、债券，继承估值技巧笃信公允价值，在估值技巧难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③初度公开刊行有明确锁按期的股票，兼并股票在交往所上市后，按交往所上市的兼并股 票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会相关规矩笃信公 允价值。   （3）寰球银行间债券市集交往的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估值机 构提供的价钱数据估值；对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，按 成本估值。   （4）兼并债券同期在两个或两个以上市集交往的，按债券所处的市集分别估值。   (5)投资证券繁衍品的估值方法   ①从持有说明日起到卖出日或行权日止，上市交往的权证按估值日在证券交往所挂牌的该 权证的收盘价估值；估值日莫得交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化，按最近交 易日的收盘价估值；如最近交往日后经济环境发生了紧要变化的，将参考监管机构或行业协会 相关规矩，或者近似投资品种的现行市价及紧要变化身分，养息最近交往市价，笃信公允价 值；   ②初度刊行未上市的权证，继承估值技巧笃信公允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值；   ③股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交往日 后经济环境未发生紧要变化的，继承最近交往日结算价估值。   （6）持有的银行按期入款或文告入款以本金列示，按契约或合同利率逐日说明利息收 入。   （7）本基金投资港股通标的股票，港股通投资上市流畅的股票按估值日在港交所的收盘 价估值；估值日无交往的，以最近交往日的收盘价估值。港股通投资持有外币证券资产估值涉 及到港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民 银行活期授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交往的股票推广。   （9）对于因税收规矩养息或其他原因导致基金践诺交征税金与估算的应交税金有各别 的，基金将在关连税金养息日或践诺支付日进行相应的估值养息。   （10）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管理东谈主可 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募证明书   （11）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错继承舞动订价机制，以确保 基金估值的平允性。   （12）关连法律法则以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新 规矩估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、轨范及关连法律 法则的规矩或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原因，两边 协商科罚。   三、估值差错处理   因基金估值罪戾给投资东谈主变成损失的应先由基金管理东谈主承担，基金管理东谈主对不应由其承担 的办事，有权向罪戾东谈主追偿。   当基金管理东谈主野心的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告的，由 此变成的投资东谈主或基金的损失，应根据法律法则的规矩对投资东谈主或基金支付抵偿金，就践诺向 投资东谈主或基金支付的抵偿金额，由基金管理东谈主与基金托管东谈主按照料理费率和托管费率的比例各 自承担相应的办事。   由于一方当事东谈主提供的信息罪戾，另一方当事东谈主在采用了必要合理的顺序后仍不可发现该 罪戾，进而导致基金资产净值、基金份额净值野心罪戾变成投资东谈主或基金的损失，以及由此造 成以后交往日基金资产净值、基金份额净值野心顺延罪戾而引起的投资东谈主或基金的损失，由提 供罪戾信息确当事东谈主一方负责抵偿。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交往所及登记结算公司发送的数据罪戾，或国度会 计政策变更、市集国法变更等，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然也曾采用必要、得当、合理的措 施进行查抄，然则未能发现该罪戾的，由此变成的基金资产估值罪戾，基金管理东谈主和基金托管 东谈主免除抵偿办事。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采用必要的顺序摒除或收缩由此变成的 影响。   当基金管理东谈主野心的基金净值与基金托管东谈主的野心结果不一致时，关连各方应本着发愤尽 责的立场从头野心查对，如果终末仍无法达成一致，应以基金管理东谈主的野心结果为准对外公 布，由此变成的损失以及因该交往日基金净值野心顺延罪戾而引起的损失由基金管理东谈主承担赔 偿办事，基金托管东谈主不负抵偿办事。   四、实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表现主袋账户的 基金份额净值，暂停表现侧袋账户的基金份额净值。   五、基金账册的建立   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》凯旋后，应按照关连各方约定的兼并记账方法和 管帐处理原则，分别独偶然成就、登录和撑持本基金的全套账册，对关连各方各自的账册按期 进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书 理东谈主的处理方法为准。   经对账发现关连各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠 正，保证关连各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原 因而影响到基金净值的野心和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   六、基金按期讲演的编制和复核   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每月 终了后5个办事日内完成。   基金管理东谈主在每个季度末端之日起15个办事日内完成季度讲演编制并公告；在上半年末端 之日起两个月内完成中期讲演编制并公告；在每年末端之日起三个月内完成年度讲演编制并公 告。   基金管理东谈主在5个办事日内完成月度讲演，在月度讲演完成当日，对讲演加盖公章后，以 加密传真方式将相关讲演提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在3个办事日内进行复核，并将复 核结果实时书面文告基金管理东谈主。基金管理东谈主在7个办事日内完成季度讲演，在季度讲演完成 当日，将相关讲演提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后7个办事日内进行复核，并将复 核结果书面文告基金管理东谈主。基金管理东谈主在30日内完成中期讲演，在中期讲演完成当日，将有 关讲演提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面文告基 金管理东谈主。基金管理东谈主在45日内完成年度讲演，在年度讲演完成当日，将相关讲演提供基金托 管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后45日内复核，并将复核结果书面文告基金管理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现关连各方的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行养息，养息以关连各方招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管 东谈主在基金管理东谈主提供的讲演上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核见识书，相 关各方各自留存一份。如果基金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关连报表 达成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报证 监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐讲演、中期讲演或年度讲演复核完毕后，需盖印说明或出具相应 的复核说明书，以备有权机构对关连文献审核时辅导。   第六部分 基金份额持有东谈主名册的撑持   基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑持的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》凯旋 日、《基金合同》远离日、基金份额持有东谈主大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的基金份 额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份 额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和撑持，基金 管理东谈主和基金托管东谈主应按照面前关连国法分别撑持基金份额持有东谈主名册。撑持方式不错继承电 子或文档的步地。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募证明书   基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基金合同》生 效日、《基金合同》远离日、基金份额持有东谈主大会权利登记日、每年6月30日、每年12月31日的 基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基 金份额。其中每年12月31日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；《基金合 同》凯旋日、《基金合同》远离日等触及到基金垂危事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发生 日后十个办事日内提交。   基金托管东谈主以电子版步地妥善撑持基金份额持有东谈主名册，并按期刻成光盘备份，保存期限 为15年。基金托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途， 并应投诚守密义务。   若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑持基金份额持有东谈主名册，应按相关法 规规矩各自承担相应的办事。   第七部分 争议科罚方式   关连各方当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约相关的一切争议，除经友好协商不错 科罚的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会那时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁的 地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对关连各方均有贬抑力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，关连各方当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，连接至意、发愤、 尽责地履行《基金合同》和托管契约规矩的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律统辖。   第八部分 基金托管契约的变更、远离与基金财产的计帐   一、托管契约的变更与远离   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其内容 不得与《基金合同》的规矩有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约远离：   （1）《基金合同》远离；   （2）基金托管东谈主死亡、照章被打消、歇业或有其他基金托管东谈主接纳基金资产；   （3）基金管理东谈主死亡、照章被打消、歇业或有其他基金管理东谈主接纳基金管理权；   （4）发生法律法则或《基金合同》规矩的远离事项。   二、基金财产的计帐 组，基金管理东谈主或临时基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募证明书 同》和本托管契约的规矩连接履行保护基金财产安全的职责。 金托管东谈主、具有证券、期货关连业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》远离事由出现后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐讲演出具法律 见识书；   （6）将计帐讲演讲演中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产计帐的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不可实时变现 的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度由 基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)送还基金债务；   (4)按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项规矩送还前，不分拨给基金份额持有东谈主。   三、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演照料帐师事务所审计并由讼师 事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲演报 中国证监会备案后5个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   四、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存15年以上。

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